外国為替(FX)

移動平均線とは

移動平均線とは
20SMAを入れた

注目チャート222|積水ハウス(1928)

セブメント別に見ていくと、請負型事業の売上が9986億円と
前年度の9849億円から伸びており、且つ、セブメントの中では一番の売上となっています。
請負型事業とは戸建住宅や賃貸住宅、土木事業の請負となります。
次にストック型が7411億円と前年度の6987億円から増加していました。
ストック型とは、リフォームや不動産事業となります。
そして、開発型は3848億円と前期の3211億円か羅増加していました。
開発型は分譲住宅やマンション、都市開発などの事業となります。
最後に国際事業は3889億円と前期の3706億円から増加していました。

コアビジネスの更なる深化と新規事業への挑戦が今後の基本方針となっており、
請負型ビジネス、ストック型ビジネス、開発型ビジネスの3つの柱を
国内と国際の二つで、計6つの柱の有機的成長で持続的な成長を目指すようです。

また、6月9日に第1四半期決算が発表されました。
売上高は7436億円、営業利益は877億円、最終利益は574億円となりました。
売上高は前年同期比でプラス22%、営業利益は同プラス60%、
最終利益は同プラス58.9%と大幅に伸びています。

このチャートをどう見るか?

大局の強気と弱気の分岐点とされる
200本EMA(指数平滑移動平均線)と価格の推移を見ていきましょう。
チャートは日足なので、200本EMAは200日EMAとなります。
200日EMAと価格の関係を見ると、コロナショックの後に二番底を付けて、
200日EMAは緩やかに右肩下がりの動きになりました。
その後、価格の上昇に伴って200日EMAは右肩上がりの動きになっていきました。
2022年の年初に高値を付けてからは価格の下落と共に200日EMAも右肩下がりになりました。
現在は、価格の上昇によって横ばいに動きになってきています。

次にステージを見ていきましょう。
200日EMAが右肩上がりのときには、上昇期である第1ステージの期間が
やや長くなっていますが、それでも、ステージがコロコロと変化しています。
直近の動きをみても下降期である第4ステージがしばらく続いていましたが、
ここにきて上昇期である第1ステージへ移行していきました。

では、直近の動きを見てみましょう。
下降期である第4ステージから切り返しが入り、
そこから9本横ばいの動きになっていました。 移動平均線とは
そこから、1本大きな陽線で上放れてきました。
ポイントは、今年の3月の高値を更新出来るかどうかです。
もし、更新出来たとしても、今年の1月の高値を突破しなければ
上昇トレンドが継続とはなりません。

2.移動平均線の参照期間

1年は52週間です。その1/2である半年は26週間です。
さらにその半分は13週間で、1ヵ月は5週間です。
以前は土曜日も取引が行われていましたが、現在は相場が動く平日は週に5日です。
1週間は5日で、1ヵ月は22日、3ヵ月は66日です。
また、グランビルがアメリカの相場を研究していた当時、200日線が相場の波とうまい具合に合致していたことから、今も、200日(8ヵ月)が長期線としてよく使われます。
また、1日は24時間で、1/2は12時間、1/3なら8時間です。
分足ならば同様に、60分、30分、10分、5分といった数値を使います。
このように、意味合いは、週を日数を基本にしたり、一日の時間を基本にしていますが、いずれか基本となる数値の倍数を使うことが多い物です。
ぱっとしない説明に思えますが、ほぼイメージはつかめたのではないかと思います。

【本来、確実な数値はなく】、そこに数学的な意味を持たせることはできません。
これが、気象観測であるなら、1年に4回の季節が確認されますので、365日、7日、その倍数は意味を持ちます。
が、相場にはその絶対的なサイクルはありません。


※いくつものフィボナッチ数を使った移動平均線を同時に描画 (チャート提供:GCハロー)

数字に関してはもうひとつ書き添えておきたいことがあります。
テクニカル分析というものは、世に溢れる情報、企業業績やGDP、さまざまなファンダメンタルズ、 移動平均線とは 政治、軍事、あらゆるニュースと投資家の思惑を踏まえて形成される価格の値動きを分析します。 当たらない相場予測に基づいた取引さえも値動きに内包され、テクニカルに分析されます。
経済は人間の営みであるとはいえ、広い意味ではそれもまた自然現象です。
自然現象である以上、見える見えないに関わらず、不思議なルールに縛られることも多いものです。

0, 1, 1, 2, 移動平均線とは 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 移動平均線とは 610, 987, …

ひまわりの種の数であるとか、葉っぱのつき方であるとか、ミツバチの家系であるとか、音階の数であるとか、銀河の渦であるとか、自然界のさまざまものに不思議と絡んでくる数字です。
いかにもオカルトな、神秘的な話ではありますが、否定しようにも黄金分割は自然界のいたるところに存在しますし、 われわれが住む世界は、その数値を利用した人工物に意外と溢れかえっているものです。

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 移動平均線とは 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, …

1週間を示す5日、3ヵ月を示す13週、はそれ自体にわかりやすい意味がありますが、 移動平均線とは そうした理由から、それ以外のフィボナッチ数をテクニカル分析で利用することも多く、 その数値にこだわった分析手法も存在します。

ゴールデンクロスとデッドクロス

移動平均線を用いた分析手法の中でも特に有名なものに、長短2つの移動平均線を用いた ゴールデンクロスとデッドクロスによる投資判断があります。
下のチャートは信越化学工業(4063)の推移に、2本の移動平均線を描画したものです。


・ローソク足 週足
・赤色 13週移動平均線
・青色 26週移動平均線


信越化学工業(4063) 週足

直近の株価の動きにより敏感に反応する13週線(赤)と、それよりも緩やかにカーブを描く26週線がクロスするポイントを売買のシグナルとして利用します。
最初の赤枠がゴールデンクロス、次の赤枠がデッドクロスです。
デッドクロスは、短期線(赤)が長期線(青)を上から下へ突き抜ける形となり、ゴールデンクロスはその逆です。


買いも売りもそれぞれ1本ずつありますが、損益に大きな違いが出ています。
それはつまり、短いトレンドでは利益を出せず、長いトレンドになるほど移動平均線のクロスが 有効なシグナルを発することを示しています。

上のチャートは、大きなトレンドが上下で繰り返して出現していたもので、すべてのシグナルに 従ったとしても差し引きでプラスのリターンとなったかもしれませんが、万一揉み合い相場が 長く続いてしまうと、残念ながら細かなロスを積み重ねてしまうことになります。

実践編-26週線による判断


ただし、どこから買っても構わないかというと、そうではなくて、 26週線の近くで買う、つまり「安く買う」ことが大切になります。
たとえば先週、移動平均線にタッチしたあたりが、買いのチャンスであったといえるでしょう。
ここからは、移動平均線を割れたらポジションをいったん閉じるなど、警戒を怠らないようにすることも重要です。

実践編-本当に移動平均線で判断する

下のグラフは何を表しているかわかりますか?
この線はこのあと上昇するでしょうか、下降するでしょうか、横ばいで推移するでしょうか。
判断できますか?確信は持てますか?


正解は、ドル円の26日移動平均線です。
移動平均線を見るときは、ローソク足との組み合わせで眺めることが多いものですが、 こうして単独で見てみると、余計な雑念もなく、上昇か下落か、それとも判断しにくい、確信できない場面なのかを、 ストレートに感じることができます。


実践編-判断を延長する

下はユーロ円の週足チャートです。
ローソク足に、26週移動平均線を描画しただけのシンプルなチャートです。
先週は移動平均線を割りこんできていましたが、今週は、いまのところ持ち直しています。
ちょうど分岐点に当たる上に、移動平均線の向きもちょうど横ばいになろうかという雰囲気にあっては、 なかなか上下どちらに放れるかの判断がつきません。


実践編-24時間移動平均線とのクロス

ドル円の1時間ラインチャートに、24時間移動平均線を重ねています。
相場と移動平均線のゴールデンクロス、デッドクロスで売買した場合の成果を確認してみます。
オレンジ色の〇がゴールデンクロスで買い、青い〇がデッドクロスで売り、とします。
取れる値幅の大小はありますが、このチャート内ではすべてプラス収益でトレードできていることになります。
シンプルな指標ながら、移動平均線の実践力を再認識させられます。


実践編-明確な判断基準

金(GOLD)チャートです。ボリンジャーバンド(2σ)で見ても上昇基調にどこか疲弊感が 伝わってきますが、フィボナッチ・リトレースメントをあててみると、 半値戻しを達成して、そこではね返されようとしていることがわかります。
ここで移動平均線を明確に割り込んでくるか、あるいはもう一度高値を試しにくるか、 動意づくまであと少しのところまできているように思います。


実践編-シンプルに判断する

下のチャートはドル円の日足ですが、描画しているのは21日移動平均線のみです。
日々のローソク足を消すとトレンドだけが浮き上がって、余計な情報に惑わされることなく、 相場は今、上向きなのか下向きなのか、それとも迷っているのかが、手に取るように分かります。


実践編-押し目待ち

ドル円の日足チャートです。移動平均線が下向きから横ばいへと移り変わっているところです。
直近の値動きが移動平均線を上向かせつつあるわけですが、このまま+1σラインを突破して上昇するようであれば、移動平均線も上向いてくることになります。
仕掛けどころとしては、移動平均線が上向いて、かつ値が移動平均線近辺にあるところですから、 このまま相場が上昇した後に押し目を迎えた場合に、格好の仕掛けどころがやってくる、とのシナリオが描けます。


ちなみにドル円の時間足を見てみると、こちらは移動平均線が上向きから横ばいに変わろうかというシーンです。
しかし、まだ微かに上向きの移動平均線が確認できる上に、移動平均線割れを起こしていません。
先ほどの日足チャートと組み合わせて考えると、+2σを目指す相場が、もっとも素直に予想した展開ということになりそうです。


実践編-ゴールデンクロス後の押し目

下のチャートは、ドル円の日足に2本の移動平均線を描いています。
ご覧の通り、黄色のラインの移動平均線は短期間、水色のラインは中期間のものになります。
中期のラインはまだ下向いているものの値が上抜けて短期線とのゴールデンクロスも果たしています。
さらには値がいったん落ち込んで、移動平均線までの下落ののちに、ふたたび反転していることから、 このまま上昇トレンドを築いて行くかもしれないとの期待が高まります。


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移動平均線と、そのクロスによる分析は非常にポピュラーなものですが、 これを本気で投資判断ツールとして活用されている方は、どれくらいいらっしゃるでしょう。
移動平均線による分析の難しさは、パラメータの設定と、利食いや逃げ場のポイントにあります。
しかも、どの時代でもどの市場でも通じる、夢のパラメータなど存在しないのが実情です。
シンプルでわかりやすく、教科書の最初に出てくる分析手法でさえも、巧みに使いこなすためには、 相当な相場経験と観察力が要求されます。

「20年間現役ファンドマネジャー」のブログにもあるように、移動平均線や MACD、RSI、ボリンジャーバンドなど、王道ともいえるテクニカル分析手法は、 わかりやすくて簡単そうに見えることが、罪なのかもしれません。

実践編-下髭のみ移動平均線を超える動き

ドル円の時間足です。ボリンジャーバンドはそれほど広い幅にはなっておらず、緩やかな上昇を描いています。
ちょうど移動平均線のあたりに値がありますが、一応サポートラインとして機能している様が、前回の押し目でも見て取れます。
一瞬の-1σまでの下落はあっても、下髭で終わるパターンというのは、意外と多く存在します。


実践編-予想を1つに絞る

ユーロ円の日足チャートです。
124円からの+2σ離れとその後の下落は、-1σ割れを起こしたところで反発して押し目、あるいは戻りを形づくっています。
押し目が感性するか、戻りに過ぎなかったと確信できるか、それぞれ直近の高値安値を超えることが条件となってしまうため、 判断がだいぶ先送りされてしまいます。現時点である程度の判断をするには、やはりは移動平均線の傾きが役に立ちます。


実践編-移動平均線での攻防

ドル円の時間足チャートです。ボリンジャーバンドの-2σ突破から反発して移動平均線まで辿りついています。
上下に髭が伸びた足が連続しており、相場参加者の迷いや、力の拮抗が伝わってきます。
このあと再び下降するのか、移動平均線を抜けるのかは、何か新しい理由が必要なのかもしれません。
急激な動きが出てくるかどうかは、 移動平均線という重要なテクニカルポイント近辺での反応次第です。
その移動平均線は下を向いているので、跳ね返されて転落というシナリオのほうが、わずかに確率が高いように思います。


実践編-レジスタンスラインとしての移動平均線

ドル円の日足チャートです。ボリンジャーバンドを描画しており、中心にある線は移動平均線になります。
-2σを超える下落から反転して、移動平均線近辺まで到達しました。
今日のローソク足はその移動平均線に跳ね返されるような形となっています。
移動平均線がレジスタンスラインとして機能しているかのように見えますが、今日の相場が終わるまではハッキリとしません。
この時点で反落を予想して相場に入り込むのは早合点となるかもしれません。慎重な判断、 つまりはローソク足の確定を待たなくては、確信をもって判断することができません。


いったんの調整をみたあとで、移動平均線越えにトライしてくるだろうことは、 介入が続いている地合いを考えるに、十分あり得ることと考えます。
焦らず、様子をみる余裕がほしいところです。セオリーとしては、反転上昇のための押し目待ち、ではないかと考えます。

実践編-押し目のめど

ドル円の日足ボリンジャーバンドです。
+1σを超えるところまで急上昇したドルは、ここにきて一服。 いったん下落して押し目を作ったほうが、強い上昇相場になる可能性があります。
一本調子の相場は脆く崩れやすいものです。


ここからはもみ合いながらも+2σラインに乗せていくか、 いったん下落して押し目を作るかの2通りが考えられますが、 下げたとしても移動平均線まで、つまりは107.78円割れのレベルでとどまらないと、 上昇トレンド発生に疑問符がでてしまいます。
移動平均線近辺までの押し目を作った後に再び+1σライン超えをみせて、 ボリンジャーバンドの向きが上向いてくれば、しばらくの上昇が約束されます。
もう数日、ちょうどこの1週間ほどが、大切な見極め時期となりそうです。

実践編-移動平均線での押し目

任天堂(7974)の日足チャートです。
-2σを大きく割り込んだ下落から急反転して、+1σ突破ののち、 移動平均線あたりまで反落して押し目を形成しようかという状態にあります。
赤いラインを引いた55,970円近辺が移動平均線であり、急落前の水準でもあることから、 このポイントが重要な意味をもつことになりそうです。


55,970円で値が止まって再び反発し、今度は緩やかに上昇していくようであれば、 長く強い上昇トレンドが築けるかもしれません。
しかしこの急上昇を支えたものが、需給の反応や単月での安心感であったならば、 相場の持続性にはやや疑問符がついて回ります。
その意味でも、ここに押し目が現れることが、とても重要な鍵となりそうです。

実践編-移動平均線での攻防

ドル円の日足チャートです。
反発後の押し目なのか、移動平均線でとどまっていますが、 ここでしばらく値を保つようであれば、相場上昇のエネルギーが溜まり始めます。
急落直後の急反発で移動平均線上にいるということは、黙っていては移動平均線は上向きません。 移動平均線とは 過去26日間なら26日間の平均ですから、現在値よりも高かった記憶が消えていきながら、 現在値と変わらぬ位置でもみ合っていては、移動平均線が下向くだけです。
ただし、移動平均線が下に移動して、値がそのままということは、それは、 少なくとも移動平均線を上抜くことになりますので、微かな上昇圧力だけで、 相場のトレンド(移動平均線の向き)に負けることなく、上昇への予兆を示すことが可能になります。
それが果たせるかどうか、しばらく見守り続ける必要があります。

FX環境認識で使うインジケーター:移動平均線(MA)とは

ゆん

移動平均線(MA)は環境認識でも、エントリーでも使えるおすすめのインジケーターですよ (^^♪

FX取引で使うインジケーターとは

FX取引用にわかりやすくいえば、今の相場の状態がどんな状態なのかを知るための手がかりということですね。

・トレンドが出ているのか
・出ているとしたら、アップトレンドなのか、ダウントレンドなのか
・トレンドが出ていないレンジ状態なのか

FX取引で使うインジケーター:移動平均線(MA)とは

移動平均線は『Moving Average』といって一定期間の価格の平均値を線としてつないだ指標です。

FXでよく使われる移動平均線(MA)には単純移動平均線(SMA)と平滑移動平均線(EMA)があります。

SMAは『Simple Moving Average』の略語で、EMAは『Exponential Moving Average』の略語です。

単純移動平均線(SMA) ⇒ 一定期間の終値の平均値をつないだ線。

平滑移動平均線(EMA) ⇒ 直近に近いローソク足の終値を重要だと見て、平均値をつないだ線。

ローソク足だけチャート

ローソク足だけチャート

20SMAを入れた

20SMAを入れた

注目チャート222|積水ハウス(1928)

セブメント別に見ていくと、請負型事業の売上が9986億円と
前年度の9849億円から伸びており、且つ、セブメントの中では一番の売上となっています。
請負型事業とは戸建住宅や賃貸住宅、土木事業の請負となります。
次にストック型が7411億円と前年度の6987億円から増加していました。
ストック型とは、リフォームや不動産事業となります。 移動平均線とは
そして、開発型は3848億円と前期の3211億円か羅増加していました。
開発型は分譲住宅やマンション、都市開発などの事業となります。
最後に国際事業は3889億円と前期の3706億円から増加していました。

コアビジネスの更なる深化と新規事業への挑戦が今後の基本方針となっており、
請負型ビジネス、ストック型ビジネス、開発型ビジネスの3つの柱を
国内と国際の二つで、計6つの柱の有機的成長で持続的な成長を目指すようです。

また、6月9日に第1四半期決算が発表されました。
売上高は7436億円、営業利益は877億円、最終利益は574億円となりました。
売上高は前年同期比でプラス22%、営業利益は同プラス60%、
最終利益は同プラス58.9%と大幅に伸びています。

このチャートをどう見るか?

大局の強気と弱気の分岐点とされる
200本EMA(指数平滑移動平均線)と価格の推移を見ていきましょう。
チャートは日足なので、200本EMAは200日EMAとなります。
200日EMAと価格の関係を見ると、コロナショックの後に二番底を付けて、
200日EMAは緩やかに右肩下がりの動きになりました。
その後、価格の上昇に伴って200日EMAは右肩上がりの動きになっていきました。
2022年の年初に高値を付けてからは価格の下落と共に200日EMAも右肩下がりになりました。
現在は、価格の上昇によって横ばいに動きになってきています。

次にステージを見ていきましょう。
200日EMAが右肩上がりのときには、上昇期である第1ステージの期間が
やや長くなっていますが、それでも、ステージがコロコロと変化しています。 移動平均線とは
直近の動きをみても下降期である第4ステージがしばらく続いていましたが、
ここにきて上昇期である第1ステージへ移行していきました。

では、直近の動きを見てみましょう。
下降期である第4ステージから切り返しが入り、
そこから9本横ばいの動きになっていました。
そこから、1本大きな陽線で上放れてきました。
ポイントは、今年の3月の高値を更新出来るかどうかです。
もし、更新出来たとしても、今年の1月の高値を突破しなければ
上昇トレンドが継続とはなりません。

移動平均線とグランビルの法則【ざっくり解説】

ざっくりテクニカル分析

移動平均線

移動平均線(Moving Average)とは

①単純移動平均線(SMAまたはMA)Simple Moving Average

単純移動平均線 とは、 ある一定期間における複数の終値の平均値を単純に出し、それを線で結んだもの です。平均値は毎回計算されるためその平均値が時間とともに移動していくことから「移動平均」を呼ばれます。

  • 市場の大まかな流れを把握することができる
  • WMAやEMAに比べて「だまし」が少ない
  • 常にタイムラグが発生し、市場の急速な変化に対応できない
  • チャートが示すトレンドのシグナルの発見が遅くなる

②加重移動平均線(WMA)Weighted Moving Average

加重移動平均線 とは、 単純移動平均線の一定の期間において直近に近いほど平均値が大きくなるようにした線 です。直近の値になればなるほど加重をかけていますので、現在の値に、より敏感に反応するようになります。

  • 単純移動平均線に比べてタイムラグが少ない
  • チャートが示すトレンドのシグナルの発見が単純移動平均線より早くなる
  • 市場の大まかな流れを把握できない
  • 「だまし」が多くなる

③指数平滑移動平均線(EMA)Exponential Moving Average

指数平滑移動平均線 は、加重移動平均線よりさらに直近の値に敏感になるように、 期間に近づけば近づくほど加重していくのではなく、直近の値のみを加重させます 。加重移動平均線よりさらに現在の値に敏感に反応するようになります。

  • タイムラグが最も少ない
  • チャートが示すトレンドのシグナルの発見が最も早い
  • 短期トレード向け
  • 一番、市場の大まかな流れを把握できない
  • 一番「だまし」が多くなる
  • もっとも敏感であるが故、チャートが大きく乱高下しているときや、横ばいでほとんど動かないときは、ちょっとした価格の変化で大きく動いてしまう

移動平均線の「期間」について

期間について

移動平均線の期間についてよく使われるのが、 「5日」、「25日」、「75日」 ですが、これは「日足チャート」を見た際の移動平均線であることに注意が必要です。

すなわち、例えば「75」という期間は「ローソク足75本」という意味なので、日足チャート(ローソク足1本が1日分)で「 75(本) 」であれば、それはそのまま「 75日移動平均線 」となりますが、

「4時間足チャート」であれば、ローソク足1本は4時間分ですので、「 75 」という期間は「75(本)×4(時間)=300時間= 12.5日移動平均線 」となります。

逆に4時間足チャートで「75日移動平均線」を表現したいのであれば、「75日×24(時間)=1800時間」「1800(時間)÷4(時間)= 450(本) 」となります。

ちなみに、「5日」、「25日」、「75日」という期間がメジャーなのは、1960年代にグランビルがグランビルの法則を発表した当時、株式相場は1週間にだいたい 5営業日 、1ヶ月はだいたい 25営業日 、3ヶ月はだいたい 75営業日 だったからです。しかし、現在は株式市場や他の市場はもっと営業していますから、例えば、「5日」、「20日」、「60日」のように修正した方が正確かもしれませんね。その意味で、休日を除いた為替市場の年間営業日がだいたい200日程度であることから「 200日移動平均線 」もよく使われます。

期間の組み合わせについて

短期期間 「5」「10」「15」「20」「21」「25
中期期間 「40」「50」「60」「75
長期期間 「100」「200

なお、週足レベルであれば、「 13週 」「 26週 」「 52週 」、月足レベルであれば「 12ヵ月 移動平均線とは 」「 24ヵ月 」「 60ヵ月 」「 120ヵ月 」も一般的です。

移動平均線の使い方

移動平均線から分かること

【移動平均線の位置】

・チャートより上 上昇トレンド(その期間の平均より株が買われている)
・チャートより下 下降トレンド(その期間の平均より株が売られている)

【移動平均線の向き】

・移動平均線が上向いている トレンドの方向性は上昇方向
・移動平均線が横ばい トレンドの方向性はレンジ
・移動平均線が下向いている トレンドの方向性は下降方向

【移動平均線の角度】

・移動平均線の角度が急 トレンドの力が強い(急激に売られ買われている)
・移動平均線の角度が緩やか トレンドの力が弱い(売りと買いの攻防が拮抗している)

※期間が長ければ長いほど上記の示すものも強くなる(信頼性が増す)
※期間が長ければ長いほどチャートが移動平均線を頻繁に下回ったり上回ったりしないので、例えば、 25日移動平均線 や 75日移動平均線 をチャートが下回った場合は売りの期間が長引くことに警戒しなければならない

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