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イールドスプレッドからみた株式市場

イールドスプレッドからみた株式市場
経済全般 2022年07月06日 07:09

NY市場サマリー(5日)ユーロ20年ぶり安値、利回り低下「逆イールド」発生

経済全般 2022年07月06日 07:09

NY市場サマリー(5日)ユーロ20年ぶり安値、利回り低下「逆イールド」発生

ドル/円 NY終値 135.87/135.90

ユーロ/ドル NY終値 1.0266/1.0270

30年債(指標銘柄) 17時05分 96*19.50 3.0487%

前営業日終値 95*02.50 3.1300%

10年債(指標銘柄) 17時05分 100*15.50 2.8181%

前営業日終値 99*24.00 2.9040%

5年債(指標銘柄) イールドスプレッドからみた株式市場 17時05分 101*31.00 2.8236%

前営業日終値 101*20.00 2.8980%

2年債(指標銘柄) 17時05分 100*10.88 2.8225%

前営業日終値 100*09.50 2.8450%

ダウ工業株30種 30967.82 -129.44 -0.42

ナスダック総合 11322.24 +194.39 +1.75

S&P総合500種 3831.39 +6.06 +0.16

COMEX金 8月限 1763.9 ‐37.6

COMEX銀 9月限 1912.イールドスプレッドからみた株式市場 1 ‐54.6

北海ブレント 9月限 102.77 ‐10.73

米WTI先物 8月限 イールドスプレッドからみた株式市場 99.50 ‐8.93

CRB商品指数 278.1647 ‐13.6625

ウォラーFRB理事、7月75bp利上げ支持 9月50bp上げ視野か

[7日 ロイター] イールドスプレッドからみた株式市場 - 米連邦準備理事会(FRB)のウォラー理事は7日、月内に開催される米連邦公開市場委員会(FOMC)で75ベーシスポイント(bp)の追加利上げを実施することに.

米経済の軟着陸の可能性は「十分」=セントルイス連銀総裁

[7日 ロイター] - 米セントルイス地区連銀のブラード総裁は7日、米経済の軟着陸を実現する「十分な可能性」があると語った。 ブラード総裁はアーカンソー州リトルロック地域の商工.

英中銀、必要なら大幅利上げ検討=ピル理事

[ロンドン 7日 ロイター] - 英イングランド銀行(中央銀行)のチーフエコノミストであるピル理事は7日、長期的な物価上昇圧力が定着するのを防止するために必要な場合にのみ、「不.

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日経平均株価26,490.53+382.88+1.47%
日経225先物 (F)26,668.0+668.0+2.57%
韓国総合株価指数2,334.27+42.26+1.84%
NYダウ31,417.66+379.98+1.22%
独DAX12,843.22+248.70+1.97%
S&P/ASX 2006,648.00+53.50+0.81%
米ドル指数106.942+0.044+0.04%
イールドスプレッドからみた株式市場
1,737.65+1.15+0.07%
原油 WTI102.69+4.16+4.22%
19.148-0.011-0.06%
米国綿花2番91.95+3.34+3.77%
排出権84.40+1.18+1.42%
米国シカゴコーン609.25+9.50+1.58%
米国コーヒー218.53-0.67-0.31%
イールドスプレッドからみた株式市場
ドル/円136.04+0.12+0.08%
ドル/ウォン1,297.04-8.10-0.62%
ユーロ/ドル1.0155-0.0026-0.26%
ユーロ/円138.15-0.22-0.16%
トルコリラ/円7.8842+0.0009+0.01%
豪ドル/円93.06+0.96+1.04%
ポンド/円163.55+1.イールドスプレッドからみた株式市場 49+0.92%
イールドスプレッドからみた株式市場 イールドスプレッドからみた株式市場
大塚ホールディングス5,000.0+65.0+1.32%
ソフトバンクグループ5,388.0+45.0+0.84%
トヨタ自動車2,105.0+47.イールドスプレッドからみた株式市場 0+2.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ713.7+3.7+0.52%
ブイ・テクノロジー2,769.0+20.0+0.73%
東芝5,402.0+7.0+0.13%
みずほフィナンシャルグループ1,540.0+9.0+0.59%

【市場反応】米週次新規失業保険申請件数は予想外に増加/5月貿易赤字予想上回るもドル買い継続

インフレ悪化やFRB信頼喪失懸念が大幅利上げ促す=FOMC議事要旨

再送ジョンソン英首相が辞任表明、相次ぐ不祥事で引責 閣僚50人超離反

米国株式市場=上昇、FOMC議事要旨を消化

米新規失業保険申請、予想外に増加 6月のレイオフ急増

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株式・FX市場情報

★NY株式市場では、主要三指数は全て下落する展開になった。消費や製造業の鈍化を示す経済指標を受けた売りに、寄り付き後は下落した。高級家具販売RHの再三にわたる見通し引き下げも消費鈍化懸念を強め、景気後退懸念が一段の売り圧力となった。同時に、コアPCE価格指数が予想を下回りインフレのピーク達成感が強まったため、米連邦準備制度理事会(FRB)の大幅な利上げ観測が弱まり金利低下を受けて、主要株式指数は引けにかけて下げ幅を縮小した。四半期末の機関投資家の資産配分見直しに伴う資金流入への期待が相場を下支えしたため、49ドル安前後まで下げ渋る場面があった。一方、長期金利は、5月米個人消費支出(PCE)が予想を下回ったことを受けて米景気の減速懸念が高まると、相対的に安全資産とされる米国債に買い(利回りは低下)が入った。市場では『月末・期末の機関投資家による保有債券の残存年限を長期化するための買いが入った』との声も聞かれた。今後も米長期金利の動向には注意が必要となる。イールドスプレッドからは、米長期金利が低下したうえ、主要三指数も下落したことで、イールドスプレッドは主要三指数は全てで拡大した。全般割高感はやや後退したものの、上値追いよりも下押し調整的な動きに注意が必要である。イールドスプレッドでは、米長期金利の動向が重要なポイントになる。

世界的な経済成長による景気回復に連れたインフレ懸念が高まってきている。特に、米連邦準備理事会(FRB)が金融引き締めを急ぐタカ派姿勢を強まっていることから、米長期金利が上昇することでイールドスプレッドが縮小しやすく株価は売られやすい地合いになっている。そして、米国金利上昇は世界的な金利上昇を招くことになり、世界的な株価にとって、ネガティブな材料となりやすい。また、ウクライナ情勢の緊迫化が続くなか地政学リスクから株価が売られやすい。米国株のVIX指数は28.16から28.71へ上昇した。ただ、VIX指数は20台後半で推移していることで、米国株は不安定な動きが継続しやすい。

NYダウの割高の目安は3.00%近辺、S&P500は3.00%割れ、ナスダックは1.イールドスプレッドからみた株式市場 5%以下が昨年からの割高の目安となっている 。 一方で割安の目安では、イールドスプレッドがNYダウ:4.0%台、S&P500:3.8%~4.0%台、NASDAQ:2.3%~2.5%台で割安感からの反発となりやすい。

米10年国債金利とNYダウ:2011/4/21以降の平均▲3.243%

・直近イールドスプレッド縮小: 21/1/11-▲2.611%、22/4/19-▲1.713%

22/6/6-▲2.009%、22/6/27-▲2.イールドスプレッドからみた株式市場 030%

(NYダウが割高・米国10年債割安の状態)

・直近イールドスプレッド拡大:19/1/3-▲4.226%、19/8/5-▲4.102%、

20/2/28-▲4.541%、20/3/23-6.017% イールドスプレッドからみた株式市場

(NYダウが割安・米国10年債割高の状態)

・6月29日:▲2.219%⇒6月30日:予想▲2.345%(前日比で拡大:割安)

米10年国債金利とS&P500:11/4/21以降の平均▲2.774%

・直近イールドスプレッド縮小: 21/1/11-▲2.320%、22/4/19-▲1.989%

22/6/6-▲2.329%、22/6/27-▲2.461%

・直近イールドスプレッド拡大:19/1/3-▲3.869%、19/8/5-▲4.002%、

19/8/15-▲4.179%、20/2/28-4.499%

20/3/23-▲6.222%

・6月29日:▲2.696%⇒6月30日:予想▲2.イールドスプレッドからみた株式市場 830%(前日比で拡大:割安)

米10年国債金利とNASDAQ:11/4/21以降の平均▲1.742%

・直近イールドスプレッド縮小:21/1/11-▲1.066%、22/4/19-▲0.513%

22/6/8-▲0.716%、22/6/27-▲0.738%

・直近イールドスプレッド拡大:19/1/3-▲2.179%、19/8/15-▲2.383%、

19/8/15-▲2.498%、 20/3/16-▲4.094%

・6月29日:▲0.973%⇒6月30日予想▲1.111%(前日比で拡大:割安)

※PERの発表が時間的に遅行することから、前営業日の数値を使って当日終了時の予想を算定している。

※毎日イールドスプレッドを掲載していますので、米国株式市場の買われ過ぎ・売られ過ぎなど過熱感の目安としてください。

期末の相場動向、米国の見通しは暗いが中国の見通しは明るい、下半期はポートフォリオで再び債券が重要になる可能性

サマリー: 第2四半期末を迎える中、FRBはインフレ重視の姿勢を強め、市場では景気後懸念が過剰に織り込まれています。このため、下半期には相場環境が大きく変わる可能性が高く、再び債券の重要性が高まりそうです。中国の規制緩和と景気支援策は、一貫性があるとは思えないものの、経済および市場にはプラスの効果をもたらす見込みです。米国債利回りの低下にもかかわらず、米ドル/円は記録的な高値に戻っており、第3四半期にはさらにもう一度、日銀の決意が試される展開になりそうです。OPECプラスの会合に注目が集まっていますが、相変わらずポジティブサプライズは期待できそうにありません。

最新の市場動向

期末を迎えたものの、方向感を欠く株式市場

アジア太平洋地域では、中国のPMIの回復に伴い、楽観的な見方が強まったにも関わらず、6月30日の株式市場はマイナス圏で推移しました。米国債利回りの低下に伴い、AppleやMicrosoftなどのハイテク株は小幅上昇しましたが、半導体チップの需要が落ち込むとのBank of Americaの警告を受けて、半導体銘柄は下落し、NVIDIAやAMDが売られました。

中国では、CSI 300(000300.I)は1.3%の上昇となり、アジア太平洋地域を主導しました。ただ、習近平国家主席が「ゼロコロナ」政策を貫く姿勢を改めて示したことで、検疫要件の緩和に関する一部の楽観的な見方は後退しました。しかし、重要な政治的なイベントを控える中で、今後、中国が経済成長率の回復を重視するようになり、市場にプラスの効果をもたらすことは、まず間違いありません。ハンセン指数(HSI.I)も連れ高となり、0.2%上昇しました。

日経平均株価(NI 225.I)は、半導体株の主導で1%近く下落しました。シンガポールのSTI(ES 3)は0.3%下落しました。NIOは、収益の水増しに関するGrizzly Researchの告発を受けて29日に急落した後、小幅に反発しました。オーストラリアのASX 200は、銀行と鉱業株の売りに押され、0.イールドスプレッドからみた株式市場 85%下落しました。

利回り低下の中でもドルが上昇

原油は3日続伸から急反落、OPECプラスが焦点

考慮すべき点

FRBパウエル議長はインフレ抑制姿勢を維持

イールドスプレッドからみた株式市場 6月には中国のPMIは景況改善

日銀の決意が試され続ける展開

検討すべき取引・投資アイデア

再び債券が重要になる

景気後退懸念とインフレ懸念との争いは引き続き激化しました。米国の第1四半期のGDPは-1.5%から-1.6%にさらに下方修正されましたが、パウエル議長は現在、インフレ対策に一層積極的になっており、景気減速が悪化しようとも、それを実行すると見られます。下半期にはFRBが金融引き締めをさらに進めると同時に、景気減速懸念も強まる可能性が高いため、そろそろ債券を検討することが賢明かもしれません。iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(TLT)は三週連続の上昇となる見通しであり、6月16日の安値から5%以上上昇しています。

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NY市場サマリー(5日)ユーロ20年ぶり安値、利回り低下「逆イールド」発生

経済全般 2022年07月06日 07:09

NY市場サマリー(5日)ユーロ20年ぶり安値、利回り低下「逆イールド」発生

ドル/円 NY終値 135.87/135.90

ユーロ/ドル NY終値 1.0266/1.0270

30年債(指標銘柄) 17時05分 96*19.50 3.0487%

前営業日終値 95*02.50 3.1300%

10年債(指標銘柄) 17時05分 100*15.50 2.8181%

前営業日終値 99*24.イールドスプレッドからみた株式市場 00 2.9040%

5年債(指標銘柄) 17時05分 101*31.00 2.8236%

前営業日終値 101*20.00 2.8980%

2年債(指標銘柄) 17時05分 100*10.88 2.8225%

前営業日終値 100*09.50 2.8450%

ダウ工業株30種 30967.82 -129.44 -0.イールドスプレッドからみた株式市場 42

ナスダック総合 11322.24 +194.39 +1.75

S&P総合500種 3831.39 イールドスプレッドからみた株式市場 +6.06 +0.16

COMEX金 8月限 1763.9 ‐37.イールドスプレッドからみた株式市場 6

COMEX銀 9月限 1912.1 ‐54.6

北海ブレント 9月限 102.77 ‐10.73

米WTI先物 8月限 99.50 ‐8.93

CRB商品指数 278.1647 ‐13.6625

ウォラーFRB理事、7月75bp利上げ支持 9月50bp上げ視野か

[7日 ロイター] - 米連邦準備理事会(FRB)のウォラー理事は7日、月内に開催される米連邦公開市場委員会(FOMC)で75ベーシスポイント(bp)の追加利上げを実施することに.

米経済の軟着陸の可能性は「十分」=セントルイス連銀総裁

[7日 ロイター] - 米セントルイス地区連銀のブラード総裁は7日、米経済の軟着陸を実現する「十分な可能性」があると語った。 ブラード総裁はアーカンソー州リトルロック地域の商工.

英中銀、必要なら大幅利上げ検討=ピル理事

[ロンドン 7日 ロイター] - 英イングランド銀行(中央銀行)のチーフエコノミストであるピル理事は7日、長期的な物価上昇圧力が定着するのを防止するために必要な場合にのみ、「不.

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日経平均株価26,490.53+382.88+1.47%
日経225先物 (F)26,668.0+668.0+2.57%
韓国総合株価指数2,334.イールドスプレッドからみた株式市場 27+42.26+1.84%
NYダウ31,417.72+380.04+1.22%
独DAX12,843.22+248.70+1.97%
S&P/ASX 2006,648.00+53.50+0.81%
米ドル指数106.942+0.044+0.04%
1,737.65+1.15+0.07%
原油 イールドスプレッドからみた株式市場 WTI102.69+4.16+4.22%
19.145-0.014-0.イールドスプレッドからみた株式市場 07%
米国綿花2番91.95+3.34+3.77%
排出権84.40+1.18+1.42%
米国シカゴコーン609.25+9.50+1.58%
米国コーヒー218.53-0.67-0.31%
ドル/円136.04+0.12+0.08%
ドル/ウォン1,297.04-8.10-0.62%
ユーロ/ドル1.0155-0.0026-0.26%
ユーロ/円138.15-0.22-0.16%
トルコリラ/円7.イールドスプレッドからみた株式市場 8840+0.0008+0.01%
豪ドル/円93.06+0.96+1.04%
ポンド/円163.55+1.49+0.92%
イールドスプレッドからみた株式市場
大塚ホールディングス5,000.0+65.0+1.32%
ソフトバンクグループ5,388.0+45.0+0.84%
トヨタ自動車2,105.0+47.0+2.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ713.7+3.7+0.52%
ブイ・テクノロジー2,769.0+20.0+0.73%
東芝5,402.0+7.0+0.13%
みずほフィナンシャルグループ1,540.0+9.0+0.59%

【市場反応】米週次新規失業保険申請件数は予想外に増加/5月貿易赤字予想上回るもドル買い継続

インフレ悪化やFRB信頼喪失懸念が大幅利上げ促す=FOMC議事要旨

再送ジョンソン英首相が辞任表明、相次ぐ不祥事で引責 閣僚50人超離反

米国株式市場=上昇、FOMC議事要旨を消化

米新規失業保険申請、予想外に増加 6月のレイオフ急増

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株式・FX市場情報

★NY株式市場では、主要三指数は全て下落する展開になった。消費や製造業の鈍化を示す経済指標を受けた売りに、寄り付き後は下落した。高級家具販売RHの再三にわたる見通し引き下げも消費鈍化懸念を強め、景気後退懸念が一段の売り圧力となった。同時に、コアPCE価格指数が予想を下回りインフレのピーク達成感が強まったため、米連邦準備制度理事会(FRB)の大幅な利上げ観測が弱まり金利低下を受けて、主要株式指数は引けにかけて下げ幅を縮小した。四半期末の機関投資家の資産配分見直しに伴う資金流入への期待が相場を下支えしたため、49ドル安前後まで下げ渋る場面があった。一方、長期金利は、5月米個人消費支出(PCE)が予想を下回ったことを受けて米景気の減速懸念が高まると、相対的に安全資産とされる米国債に買い(利回りは低下)が入った。市場では『月末・期末の機関投資家による保有債券の残存年限を長期化するための買いが入った』との声も聞かれた。今後も米長期金利の動向には注意が必要となる。イールドスプレッドからは、米長期金利が低下したうえ、主要三指数も下落したことで、イールドスプレッドは主要三指数は全てで拡大した。全般割高感はやや後退したものの、上値追いよりも下押し調整的な動きに注意が必要である。イールドスプレッドでは、米長期金利の動向が重要なポイントになる。

世界的な経済成長による景気回復に連れたインフレ懸念が高まってきている。特に、米連邦準備理事会(FRB)が金融引き締めを急ぐタカ派姿勢を強まっていることから、米長期金利が上昇することでイールドスプレッドが縮小しやすく株価は売られやすい地合いになっている。そして、米国金利上昇は世界的な金利上昇を招くことになり、世界的な株価にとって、ネガティブな材料となりやすい。また、ウクライナ情勢の緊迫化が続くなか地政学リスクから株価が売られやすい。米国株のVIX指数は28.16から28.71へ上昇した。ただ、VIX指数は20台後半で推移していることで、米国株は不安定な動きが継続しやすい。

NYダウの割高の目安は3.00%近辺、S&P500は3.00%割れ、ナスダックは1.5%以下が昨年からの割高の目安となっている 。 一方で割安の目安では、イールドスプレッドがNYダウ:4.0%台、S&P500:3.8%~4.0%台、NASDAQ:2.3%~2.5%台で割安感からの反発となりやすい。

米10年国債金利とNYダウ:2011/4/21以降の平均▲3.243%

・直近イールドスプレッド縮小: 21/1/11-▲2.611%、22/4/19-▲1.713% イールドスプレッドからみた株式市場 イールドスプレッドからみた株式市場

22/6/6-▲2.009%、22/6/27-▲2.030%

(NYダウが割高・米国10年債割安の状態)

・直近イールドスプレッド拡大:19/1/3-▲4.226%、19/8/5-▲4.102%、

20/2/28-▲4.541%、20/3/23-6.017%

(NYダウが割安・米国10年債割高の状態)

・6月29日:▲2.219%⇒6月30日:予想▲2.345%(前日比で拡大:割安)

米10年国債金利とS&P500:11/4/21以降の平均▲2.774%

・直近イールドスプレッド縮小: 21/1/11-▲2.320%、22/4/19-▲1.989%

22/6/6-▲2.329%、22/6/27-▲2.461% イールドスプレッドからみた株式市場 イールドスプレッドからみた株式市場

・直近イールドスプレッド拡大:19/1/3-▲3.869%、19/8/5-▲4.002%、

19/8/15-▲4.179%、20/2/28-4.499%

20/3/23-▲6.222%

・6月29日:▲2.696%⇒6月30日:予想▲2.830%(前日比で拡大:割安)

米10年国債金利とNASDAQ:11/4/21以降の平均▲1.742%

・直近イールドスプレッド縮小:21/1/11-▲1.066%、22/4/19-▲0.513%

22/6/8-▲0.716%、22/6/27-▲0.738%

・直近イールドスプレッド拡大:19/1/3-▲2.179%、19/8/15-▲2.383%、

19/8/15-▲2.498%、 20/3/16-▲4.094%

・6月29日:▲0.973%⇒6月30日予想▲1.111%(前日比で拡大:割安)

※PERの発表が時間的に遅行することから、前営業日の数値を使って当日終了時の予想を算定している。

※毎日イールドスプレッドを掲載していますので、米国株式市場の買われ過ぎ・売られ過ぎなど過熱感の目安としてください。

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