FXのやり方紹介

トレーディング手法

トレーディング手法
出典:TradingView(BTC /USD、4時間足、2019年3月〜4月頃)

実践トレーディングカレッジのレビュー

ビットコインの4時間足チャート

▼史上最高値を更新したビットコイン4時間足(クリックで拡大します)

実践的な内容を学べる場所は、FX侍の知る限り今回の実戦トレーディングカレッジ以外にありません。

実戦トレーディングカレッジは上級者向き?

講師がヤバい(語彙力w)

ゴリゴリのプロの吉中さんが解説する内容を、佐々木さんが分かりやすく噛み砕いて説明してくれるという、非常にバランスの取れた布陣です。

実戦トレーディングカレッジの講師

逆に言えば、脳に汗をかきながら学ぶ姿勢があれば、実戦トレーディングカレッジはドンピシャです。
誇張でもなく、人によっては人生が変わるターニングポイントになるでしょう。

CFTCとIMMポジションの関係


私達が見ているIMMポジション(COT)は上記の流れで公開されていますが、大口のポジションに吉中さんの会社が含まれています。

普遍的な内容とリアルタイムの内容

吉中コメンタリで使われたチャート画像

▼プロが着目しているポイントが垣間見れるチャート

吉中コメンタリの一例

▼前日の相場を総括したレポート

週末は吉中さんのレポートだけでなく、佐々木さんによる「深読み|トレーディングカレッジ」も配信され、翌週の狙い所や注意点など「予習」ができるのも嬉しいポイントです。

深読み|トレーディングカレッジの目次

▼深読み|トレーディングカレッジの目次の一例

深読み|トレーディングカレッジで紹介されたチャート

▼TradingViewの機能を活用したチャート分析の一例

深読み|トレーディングカレッジで紹介されたグラフ

▼為替を動かす要因となる●●のグラフ

・ゴールドの売買ポイントを特定する方法 トレーディング手法
・クリプト通信|暗号通貨に翻弄されるのは今日で終わり
・誰も真似できない独自シグナルを手に入れる
・原油で稼ぐ基礎が58分で身につく速習講義
・吉中コメンタリ|市場を捉えるヒントが毎朝届く
・深読み|トレーディングカレッジ
・FXでインサイダー|囲い仕留める3つの武器
・資源国通貨を2時間で攻略する速習コース
・受講用|6ヶ月レッスンパック~週2で身につく実践トレード術
・温故知新|過去から未来を作り出すレポート・アーカイブ
・トレーディングビューを徹底攻略する基礎コース
・表計算ソフトの基本|エクセルで取引の基礎を固めよう
・ビットコイン寄稿レポートアーカイブ

そして何よりも有益なのは、受講生からの質問には全て講師が直接回答してくれる点です。
時には動画を用いて回答してくれるので、分からない事があれば確実に解消できます。

深層強化学習(PPO)を用いたシステムトレーディング

近年、人工知能ブームにより、人工知能を使ったトレーディング手法が盛んである。そこで、今回は深層強化学習を用いたシステムトレーディングを実施した。
まず、基本的な深層強化学習を用いたトレーディングモデルである。agentの行動として、 BUY、HOLD、SELLの三つの内一つを選択する。環境の戻り値として、状態(今現在保有しているポジションの価格、市場価格、手持ちのキャッシュ)、報酬(手持ちのキャッシュの変化値(含む益も含む))、終了(取引の終了か否か)、情報(ターミナルにディスプレイする情報)を返す。

rl_flow.png

使用データについて

訓練データの期間:2015/1/1 - 2017/6/30
テストデータの期間:2017/7/1 - 2021/1/1

PPO 1

ppo(Proximal Policy Optimization Algorithms)の特徴は以下の通り

・ 更新前と更新後の方策関数の変化量を抑えるため、クリッピング操作を行う
・ トレーディング手法 TRPOより、実装が安易
・ トレーディング手法 方策ベース手法により、条件付き確率で行動する
・ Actor-Criticモデル

ppo.png

方策損失関数

Screen Shot 2021-08-12 at 15.09.47.png

状態価値損失関数

GAE 2

Advantageを推定する方法として、PPOでは、GAE(HIGH-DIMENSIONAL CONTINUOUS CONTROL USING GENERALIZED ADVANTAGE ESTIMATION)が用いられる。学習を安定化させるために、λ を変更することで、推定量の分散とバイアスを調節をする。

エントロピー損失関数

ε - greedy法

行動の初期に、ランダムな行動をし、報酬の局所的な最大化を防ぐ、方法を ε - greedy 法という。実行回数の増大化に伴い、 ε トレーディング手法 が減少し、ランダムな行動の回数が減り、その代わり、学習による行動が増える。

マルチスレッド

マルチスレッドの特徴は以下の通り
・平行処理
・GILロックを持っているスレッドのみ、実行可能、他のスレッドは待機する。
・cpuのコア数に依存しない。

マルチプロセスの特徴は以下の通り
・並列処理
・メモリーが共有されていないので、値の受け渡しが大変。
・tensowflowだと、modelが動かないことがある。 トレーディング手法
・cpuのコア一つにプロセスを割り当てする。

multiprosess.png

マルチスレッド

売買ルール

1.空売りは認めない
2.ポジションを持っている場合、追加注文を出せない。
3.最後のステップでポジションを全て売却する。
4.ポジションは全買い、全売り
5.所持金は1000000ドル

実装と結果

Unknown.png

J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford, O. Klimov "Proximal Policy Optimization Algorithms"(2017) In OpenAI. ↩

J. Schulman, P. Moritz, S. Levine, M. I. Jordan and P. Abbeel "HIGH-DIMENSIONAL CONTINUOUS CONTROL トレーディング手法 USING GENERALIZED ADVANTAGE ESTIMATION" (2016) トレーディング手法 Department of Electrical Engineering and Computer Science University of California, Berkeley ↩

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稼げる手法を確立する無料デモトレードの始め方!TradingViewでペーパートレードしよう

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まず、右のツールバーにある「」をクリックします。

Tradingviewのデモトレードのやり方3

Tradingviewのデモトレードのやり方4

注文パネルの上部にある「売り/買い」の持ちたいポジションをクリックすると、下の注文ボタンが有効になります。

Tradingviewのデモトレードのやり方5

Tradingviewのデモトレードのやり方6

板情報から売買する

まず、右のツールバーの下のほうにある板情報「」のアイコンをクリックします。

Tradingviewのデモトレードのやり方8

すると、以下のような板情報画面が表示されます。

真ん中の列が板となっており、灰色になっている部分が現在価格です。

価格にマウスアイコンをおいたまま、 スクロールすれば価格表を上下に移動できます 。そのため、売買したい価格が表示されいなければスクロールして移動しましょう。

板情報を動かしたことで現在価格が分からなくなっても心配する必要がありません。価格の下にある照準アイコンをクリックすれば、 現在価格を中央に表示させることができます 。

注文したい価格があれば、板情報画面の 価格の横にある 空白部分 をクリック しましょう。

価格の 側の空白部分を押せば、その価格での トレーディング手法 「 買い 」注文 のパネル ができます。もちろん、逆に価格の 側の空白部分を押せば、その価格で 「 売り 」注文 のパネル がでてきます。

Tradingviewのデモトレードのやり方9

各ポジションの右側に「」アイコンがあると思います。この「」アイコンをクリックすれば下記決済確認画面が表示されるの、「ポジション決済」をクリックすればポジションが決済されます。

ひろぴーオリジナルRCIのトレード手法を解説!(TradingViewビットコインチャート編)

saxorci4lines

RCI

出所:TradingView

RCIとはRank Correlation Indexの略で、日本語では「順位相関指数」と呼ばれます。

RCIでは、ビットコイン相場のトレンドの勢いや、売られ過ぎ(買われ過ぎ)がわかります。

オシレーター系指標とは、「買われ過ぎ、売られ過ぎ」といった相場の加熱度を示すテクニカル指標です。
そのため「今は買われすぎているから、もうすぐ売られるだろう」と予想し、今の相場の方向とは逆方向にエントリーする逆張りでエントリーすることが多いです。
なおRCIの他に、RSIやストキャスティクス、MACDなどが挙げられます。

一方でトレンド系指標は、相場参加者の心理であるトレンドを読み、相場の方向性を把握するテクニカル指標です。
なお代表的なトレンド系インジケーターとして移動平均線やボリンジャーバンドが、分析方法としてはトレンドライン・フォーメーション分析などが挙げられます。

RCI4linesとは

RCI4lines

RCI4linesの実際の表示

今回使用するひろぴーのオリジナルインジケーターRCI4liensは、RCIで通常使用する3本線にさらに短期線を1本加えることで、エントリーチャンスがより明確にわかりやすくなったオシレーター指標です。
なお通常RCIで使用される線の値は、9と26、52の3本ですが、RCI4linesでは短期線が1本加わり7( 赤 )と9( 緑 )、26( 水色 )、52( えんじ色 )となっています。

RCI4linesを使ったビットコイン相場のトレード手法

チャート設定 4時間足 RCI4linesのインジケーターをセット

エントリールール 短期戦7と短期線9が±80付近※を超えてゴールデンクロス(デッドクロス)
※約±5程が目安、理想は±80以上 中期線と長期線がトレンド方向に伸びている

イグジットルール 中期線と長期線が±80を下回る 又は中期線のみが±80を下回る(早めのイグジット)

RCI4linesの手法例1(ビットコインドル、ロングエントリー)

RCIロングエントリー

出典:TradingView(BTC /USD、4時間足、2019年3月〜4月頃)

まずは買いのエントリーから説明します。
チャート左側の 黄緑丸 の3月17日の深夜に短期戦の7( 赤 )と9( トレーディング手法 緑 )が-80付近でクロスしました
中長期線の26( 水色 )、52( えんじ色 )がエントリー方向(買)に伸びているので、ルール通りにエントリーします

次にイグジット(売)は、チャート右側の赤丸の4月12日頃に中長期線の26( 水色 )と52( えんじ色 )の両方が+80を下回ったため、買いの中長期的な加熱は終了したと判断し、イグジットします。

またイグジットルールは満たしていないけど一旦利益を確定させたいときには、中期線 (26) が+80を下回った時点でイグジットする方法もあります。このチャートでは4月5日頃がその目安となります。

RCI4linesの手法例2(ビットコインドル、ショートエントリー)

RCIショートエントリー

(2018年11月〜12月頃)

チャート左側の 赤丸 の11月11日頃に短期戦の7( 赤 )と9( 緑 )が+80付近でクロスしました、短期的に買われ過ぎているため、今後売られるかもしれません
中長期線の26( 水色 )、52( えんじ色 )がエントリー方向(売られ過ぎ)に伸びているので、ルール通りにエントリーします

次にイグジット(売)は、チャート右側の 黄緑丸 トレーディング手法 の11月29日頃に中長期線の26( 水色 )と52( えんじ色 )の両方が-80を上回ったため、売りの中長期的な加熱は終了したと判断し、イグジットします。

またイグジットルールは満たしていないけど一旦利益を確定させたいときには、中期線(26)が-80を上回った時点でイグジットする方法もあります。このチャートでは11月18日頃がその目安となります。
ただしこの場合では、その後相場が下落しているため賢明な判断ではありませんでした。そのため早期のイグジットルールは、資金少なくすぐに利益が欲しいときのみに使用すると良いでしょう。

トラッキングトレード

裁量トレードでは、値動きの点と点を結び、値上がり幅や値下がり幅をできるだけ大きく獲得して利益を狙います。
一方でリピート型自動売買注文は値動きが発生しそうな価格のエリアを予想します。
一度のトレードで大きな利益を狙うのではなく、何度も利益を確定できそうな回数を多く狙える位置へ注文を仕掛けます。
常に値動きを見ながら目標化価格をピンポイントに予想しなければいけないのに比べると、相場の大きな流れをイメージして値動きが通過しそうな価格エリアを予想するのは難しくなさそうです。

まだ他にもあるリピート型自動売買手法のメリット

リピート型自動売買手法のデメリット

既にここまでの説明を読まれてお気付きの方もいると思いますが、リピート型自動売買注文は注文をいくらに設定するかが最大の難関です。
取り引きしようとせっかく注文を仕掛けても、値動きが遠ざかってしまうと取引は発生しません。
もちろん、トレードが発生しなければ損失を出すリスクもありませんが、注文を設定する価格や狙う利益の値幅の設定が、リピート型自動売買手法を使ってみようと思うFX初心者にとっては高いハードルとなってしまいます。

リピート型自動売買注文の進化形「トラッキングトレード」

●進化したリピート型自動売買注文『トラッキングトレード』とは?
トラッキングトレードは、リピート型自動売買の注文手法を基本戦略とした自動発注機能です。
リピート型自動売買注文とは、これから値動きが発生しそうな価格帯へ「△△円で買って、(例えば10銭値上がりした)××円で売る」という売り買いワンセットの注文を仕掛け、値動きによってこまめに利益を積み上げようという戦略の取引手法です。

値動きは絶えず上下動を続け、時に大きく変動することもあれば揺らぎのような小動きで波動を止めることはありません。
トラッキングトレードは、値段が動くことで安く買い高く売る取引を生み出すリピート型自動売買の基本戦略を守りながら、値動きの発生する範囲へ複数のリピート型自動売買注文を配置することで取引チャンスの最大化を図ります。
まさにトラッキングトレードは、値動き全体を取引チャンスに変える進化したリピート型自動売買注文と言えるでしょう。

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