初心者バイナリオプション戦略

はじめてのシステムトレード

はじめてのシステムトレード

つぎの図は米国株式市場での収益のイメージ図です・

「僕はこうしてシステムトレードに興味を持った」--池田悟氏に聞く(前編)

池田「そうですね。新しいアイデアを盛り込みながら、少しずつ改良を加えていっております。最近はAI、いわゆる人口頭脳のようなものを用いて、パソコンに学習効果を持たせるという試みも行っています。これは長期スパンでサインが出るというよりも、もっと短いスパンでサインが出るタイプのシステムです。とにかく昨年の値動きが非常に激しかったものですから、長期スパンよりも短期スパンでサインが出るシステムの方が、より効率良くリターンを稼ぐことができます。このシステムはまだ研究中ですので、いろいろとこれから改良を加えていこうと考えています。」

ーー使われるテクニカル指標には、どのようなものがあるのですか?

池田「MACDとストキャスティクス、乖離率、移動平均線、%Rオシレーターなど、システムトレードをやっている人たちにとっては一般的なものが中心です。このうちMACDと移動平均線は、トレンドフォロー系なので、どちらかというと、相場に一定のトレンドが発生している時に有効な指標になります。

――狙いは究極のシステムづくりですか?

池田「この点については結構な誤解がありまして、システムトレードをやっていると、どのような場面でも勝てる究極のシステムとは何かということを考えてしまいがちなのですが、正直、永遠に使えるシステムなど存在しないというのが、私の考え方です。したがって、常に複数のシステムを稼働させながら、運用成績の良いものを残し、悪いものは他の良いものと入れ替えるといったことを繰り返した方が、最終的に良い運用成績を残すことができるようです。」

提供 : FXCMジャパン

執筆者紹介 : 鈴木雅光氏(JOYnt代表)

主な略歴 : 1989年4月 大学卒業後、岡三証券株式会社入社。支店営業を担当。 1991年4月 同社を退社し、公社債新聞社入社。投資信託、株式、転換社債、起債関係の取材に従事。 1992年6月 同社を退社し、金融データシステム入社。投資信託のデータベースを活用した雑誌への寄稿、単行本執筆、テレビ解説を中心に活動。2004年9月 同社を退社し、JOYntを設立。雑誌への寄稿や単行本執筆のほか、各種プロデュース業を展開。

「僕はこうしてシステムトレードに興味を持った」--池田悟氏に聞く(前編)

池田「そうですね。新しいアイデアを盛り込みながら、少しずつ改良を加えていっております。最近はAI、いわゆる人口頭脳のようなものを用いて、パソコンに学習効果を持たせるという試みも行っています。これは長期スパンでサインが出るというよりも、もっと短いスパンでサインが出るタイプのシステムです。とにかく昨年の値動きが非常に激しかったものですから、長期スパンよりも短期スパンでサインが出るシステムの方が、より効率良くリターンを稼ぐことができます。このシステムはまだ研究中ですので、いろいろとこれから改良を加えていこうと考えています。」

ーー使われるテクニカル指標には、どのようなものがあるのですか?

池田「MACDとストキャスティクス、乖離率、移動平均線、%Rオシレーターなど、システムトレードをやっている人たちにとっては一般的なものが中心です。このうちMACDと移動平均線は、トレンドフォロー系なので、どちらかというと、相場に一定のトレンドが発生している時に有効な指標になります。

――狙いは究極のシステムづくりですか?

池田「この点については結構な誤解がありまして、システムトレードをやっていると、どのような場面でも勝てる究極のシステムとは何かということを考えてしまいがちなのですが、正直、永遠に使えるシステムなど存在しないというのが、私の考え方です。したがって、常に複数のシステムを稼働させながら、運用成績の良いものを残し、悪いものは他の良いものと入れ替えるといったことを繰り返した方が、最終的に良い運用成績を残すことができるようです。」

提供 : FXCMジャパン

執筆者紹介 : 鈴木雅光氏(JOYnt代表)

主な略歴 : 1989年4月 大学卒業後、岡三証券株式会社入社。支店営業を担当。 1991年4月 同社を退社し、公社債新聞社入社。投資信託、株式、転換社債、起債関係の取材に従事。 1992年6月 同社を退社し、金融データシステム入社。投資信託のデータベースを活用した雑誌への寄稿、単行本執筆、テレビ解説を中心に活動。2004年9月 同社を退社し、JOYntを設立。雑誌への寄稿や単行本執筆のほか、各種プロデュース業を展開。

システムトレードブログ

いずれ、アグレッシブに攻めるしかない?

投資の目的にもよりますが、 もし低資金から大きく狙うためには、 「いずれアグレッシブに攻めるしかない」 と考えております汗 低ロットにおける考え方 もちろん、 シストレ戦略のテスト段階では、 「低ロットで入ってテストする」 という考え方も重要だと考えます。 ただ、 ロットを小さくしすぎますと、 株の場合低位株割合が増えたり、 取引機会が減ったりしますので、 一.

新戦略を開発中です。

新戦略を開発中です。

なかなかボラがある相場が続いていますが、 引き続きいろいろな戦略のフォワードを見ております。 現在開発中の戦略(1) 直近相場でいい伸びを見せているものがあり、 こちらをまずは第一弾にしたいところですね~。 はじめてのシステムトレード 引き続き調整を進めます汗

勉強に時間を当てています苦笑

勉強に時間を当てています苦笑

ブログが虫食い気味で恐縮なのですが、 一応生きています笑 ひとまずは、 最近はいろいろな投資に関する勉強に時間を費やしております。 もちろん、 株シストレ側の戦略もじっくりと研究開発しておりますので、 何かしら出てきましたらブログで告知させていただきますね。

個人的な現在の投資状況を語ってみます(ぇ

個人的な現在の投資状況を語ってみます(ぇ

利上げの影響が大きいのかなとは思うのですが、 最近はなかなか冴えない展開が続いていますね~。 セルインメイの通り、 と言えばそれまでなのかもですが苦笑 今日はあくまでご参考までにですが、 個人的な現在の投資状況について書かせていただきたいと思います。 株シストレ 株シストレは、 …通常通りです苦笑 何の変化もありません(ぇ ただあえて言えば、 今は下方向へのトレン.

株と仮想通貨

株と仮想通貨

今日は正直、 … 衝撃的な動きを目の当たりにしました汗 今日のUSTの動き … これはステーブルコインのUSTのチャートですが、 … 酷いですね汗 米ドルペッグのステーブルコインなので、 1ドルを維持するのが普通ですが、 … ここまでステーブルコインが動くのを見たことがありません汗 上記から分かることは?汗 まず間違いなく、 … 株の方がカタい、 と言えると思っておりま.

プレミアム料付空売りをどう考えるか?

プレミアム料付空売りをどう考えるか?

直近で、 auカブコムにおけるリミックスポイントのプレミアム料付空売りが異常な数字だったようですね汗 これについて私自身がどう考えるかといいますと、 正直なところ、 …これは証券会社側のシステム的に直してほしいところ、 とは考えます滝汗 トレシズ戦略の場合ですと売りは貸借銘柄限定であり、 リミックスポイントは非貸借銘柄なので影響は0ですが、 別視点で、 「株シストレ目線におけ.

株シストレにファンダメンタルズは取り入れるべきか?

株シストレにファンダメンタルズは取り入れるべきか?

「株シストレにファンダメンタルズを取り入れるべきかどうか?」 というのは、 結構難しいテーマかもしれません苦笑 ちなみに私の場合ですと、 長期戦略には結構ファンダメンタルズを取り入れています。 といいますのも、 株の先人達で、 長期投資でファンダメンタルズを考慮していない人はあまり聞かないためですね汗 株シストレにファンダメンタルズを取り入れるべきかどうか? このテー.

TZHYPER改S【ブリガンディ】の直近成績

TZHYPER改S【ブリガンディ】の直近成績

直近はよく分からない相場が続いていますが、 TZHYPER改S【ブリガンディ】は比較的安定していますね~。 TZHYPER改S【ブリガンディ】の直近成績(2022年5月時点) まだ過去最高益は更新できていないものの、 最近はだいぶ戻してきましたね~。 毎月プラス収支である点はいいかな、と考えます。 こちらは複利のグラフですね。 この戦略には、 はじめてのシステムトレード 今すぐというわけではないものの、 予測不能な悪材.

(260)バージョンアップ予定はありますか?

(260)バージョンアップ予定はありますか?

今日はよくあるご質問と回答コーナーで、 「バージョンアップ予定はありますか?」 というご質問に対する回答です。 バージョンアップ予定につきまして もちろんバージョンアップ予定はありますが、 4月はなかなかいろいろありましたね苦笑 個人的には以下のようなルーチンをこなしていました。 ・東証再編の影響のチェック ・新興狙いの買いには厳しい時期だったため、悪い地合における候補戦略のフ.

単利と複利はどちらがいいのか?

単利と複利はどちらがいいのか?

ある意味、 目的と好みの話とも言えるかもしれない、 「単利と複利はどちらがいいのか?」 というテーマのお話です苦笑 単利にするか複利にするかで、一番最初に考えること まず一番最初に考えたいことは、 「その戦略は、大きいロットに耐えうるかどうか?」 という点ですね~。 複利ですと、 プラスであれば徐々に1銘柄投入額が大きくなってきますので、 自分自身のロットによるマーケ.

平日の昼下がり。 1日の中で僕が一番好きな時間です。すっかりテレワークも定着して、最近は家で仕事されてる方も多くなってきたと思います。朝から一仕事終えてランチも済ませ、そろそろ一息つきたいと感じる頃ではないでしょうか?よかったら僕と一緒に午後のひと時を過ごしてみませんか? この動画は 京都に暮らす日経225先物ト.

平日の昼下がり。 1日の中で僕が一番好きな時間です。すっかりテレワークも定着して、最近は家で仕事されてる方も多くなってきたと思います。朝から一仕事終えてランチも済ませ、そろそろ一息つきたいと感じる頃ではないでしょうか?よかったら僕と一緒に午後のひと時を過ごしてみませんか? この動画は 京都に暮らす日経225先物ト.

● FX トレード -126,000円

ニューヨーク市場最新状況

6/13 引け

NYダウ 30,516.74 ▼2.79% -876.05
NASDAQ 10,809.23 ▼4.68% -530.80
S&P500 3,749.63 ▼3.88% -151.23

(注2) ヘッジファンドとCTAの違い

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CTAはcommodity はじめてのシステムトレード trading advisorのことで、1970年代に金融先物が取引されることから顧客資産を先物取引で運用する業者として規制対象になってきました。CTAにお金を預けるときには、取引に必要な証拠金としてあずけます。したがって、投資の仕組みが適切であれば先物取引所が受け入れる適格債・現金という与信リスクで投資ができます。一方のヘッジファンドはそうではありません。彼らに資金を預けるときには彼らの与信リスクを取ることになります。つぎに、運用成績を見てみましょう。

随分と運用成績に差があります。これはどのように解釈したらよいのでしょうか?

  • ヘッジファンドのトレーダーは学歴が高く知的である
  • ヘッジファンドは投資資金全額を受けるので金利収入が手に入る
  • ヘッジファンドはクレジットリスクの高い資産に投資ができる
  • ヘッジファンドは取引所以外で取引される資産に投資ができる

(注3)バックテストのパフォーマンスが高すぎる問題

  • 将来の情報を使っていないかをチェックする。
  • レバレッジが効きすぎていないかをチェックする。
  • 四本値の使い方が正しいかチェックする。
    • 始値を使って執行をして否かをチェックする。始値は何時価格が付いたかわからない。
    • 高値と安値で執行をしていないかをチェックする。高値と安値は一日が終わると決まるので、執行には使えない。
    • 執行の方法が適切であるかどうかをチェックする。
      • 日計りのトレードでは指値、成り行き、ストップを指定する必要がある。
      • はじめてのシステムトレード
      • 指値をどの条件で執行させているかをチェックする。
      • 成り行きのスリッページが適切かどうかをチェックする。
      • ストップの執行条件とスリッページをチェックする。 参考:Python3ではじめるシステムトレード:グロスマン・ミラーモデル(翻訳)Python3ではじめるシステムトレード:情報トレーダについて(翻訳)
      • ペーパートレーディングは信頼のおけるシストレの検証の方法を思われていますが、業者の提供する環境にはテストが必要です。特に海外の業者の環境ではそのようなものが多いので注意が必要です。

      (注4) 安心できるシステムトレードって?

      システムトレードに関する普遍的な原則と注意点について

      しかし、そこには限界と可能性がある

      + 原則 1:データの数はできるだけ多いほうが良い

      + 原則 2: 価格の変動が大きければ対数を取れ

      + 原則 3: ランダムウォークにしたがわない価格をさがせ

      + 原則 4: 得られたデータは使い尽くせ

      + 原則 5: 価格の状態空間は無限だと思え

      + 原則 6: 乱数の性質を有効利用しよう

      + 原則 7: 統計的性質に精通する前に哲学者であれ

      CTA:commodity trading advisor - ヘッジファンドのカテゴリーのひとつ

      CTA(Commodity trading advisor )とは、金融先物、オプション、スワップを対象とした取引に関する投資のアドバイスやサービスを個人、またはファンドに提供する個人または組織に対する金融行政上の用語。

      managed はじめてのシステムトレード futures accountsにおいて取引を行う。

      CTAs は米国連邦政府による規制対象であり Commodity Futures Trading Commission (CFTC) への登録と National Futures Association (NFA)のメンバーになることが義務付けられている。

      • 最も透明性の高い運用形態の1つ
      • 顧客の口座で直接取引を行う
      • 運用のレバレッジの状態を顧客は何時でも把握可能 はじめてのシステムトレード
      • ポジションの取り方等、運用の方法が公表されているものと同じであるかどうかを自らチェックできる
      • 取引費用、売買スプレッド等を顧客が直接チェック可能
      • 公表されている運用利回りと自らの口座の運用利回りを比較可能
      • 上場先物・オプション市場に投資をするために流動性が高い
      • 問題点・利点
      • 預ける証拠金(現金、適格債)は小さい

      CTAの歴史

      米国における先物トレディングの歴史は1850年代にまでさかのぼる。
      • 1920年代に最初の連邦政府の規制が施される。
      • 1922年 Grain Futures Act
      • 1936年 Commodity Exchange Act
      • 1974年 Commodity Futures Trading Commission (CFTC)が設立され、規制対象としてCTAがはじめて認識された。

      初期の段階ではCTAは商品市場でのみ規制の対象となった。その後、金融商品を含むデリバティブの普及で取引の対象は飛躍的に広まった。2010年7月には, Commodity Exchange Act のもとでのCTAの定義は、Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act によりスワップ取引を含むように拡張された。

      CTAの活動の概要

      • 投資対象:農産物、林産物、金属、エネルギーの先物、オプション、株価指数、債券、通貨という金融デリバティブ
      • マーケット戦略:トレンドフォロー、マーケットニュートラル、金融、農産物、通貨という市場クラスのセグメント戦略
      • 投資スタイル:テクニカル、ファンダメンタル、計量戦略

      • テクニカルトレーダー:テクニカル分析によりチャートパターン、価格トレンドに追随して投資を行う。トレードの執行を自動化している場合もある。マーケットの上下動が利益の源泉。
      • ファンダメンタルトレーダー:需要と供給を分析して価格を予測。天候、作物の収量、オイル掘削の量などのパターンを分析。
      • 計量トレーダー:統計学、計量分析を用いて価格のパターンを予測。
      に分類される。

      CTAにかんする情報を得るには

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      IASGのCTAの取引戦略の分類

      • トレンドフォロー
      • 移動平均など
      • モメンタム
      • 価格変化率など
      • カウンタートレンド
      • テクニカル指標
      • ファンダメンタル(受給の関係をモデル化(はじめてのシステムトレード 電話等による情報収集)

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      最も興味のある生き残りの率は

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      ヘッジファンドはCTAよりも運用のパフォーマンスが高い

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      • ヘッジファンドのファンドマネジャーは学歴が高い?
      • ヘッジファンドは実物資産に投資ができる?
      • 金利収入が得られる?
      • 取引所取引以外でも取引ができる?

      投資の基本:価格は予測するものではなく、作るもの

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      CTAデータのダウンロード

      IASGのホームページにユーザー登録するとリターンデータをダウンロードできる。MANAGED FUTURESのタグからChesapeak Capitalを選び、Diversifidプログラムを選ぶ。Chesapeakはタートルズとして有名な人が運営するファンド。

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      Export Dataをクリックするとダウンロードファイルフォルダーにcsvファイルがダウンロードされる。

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      XTX markets

      2018/8/27 に日経新聞で「新興ロシア系XTX、高速取引を席巻:東証でも数千億円規模の観測」として取り上げられたXTX Marketsを調べてみました。

      XTX Markets

      • 設立メンバーはGSAキャピタルのスピンオフである。
      • 2016年、XTX Marketsは、外国為替市場の取引量で9位の流動性供給者であり、市場シェアは3.87%であった。
      • 銀行以外の企業がユーロマネーのランキングのトップ10に入ったのは初めてである。
      • 2018年には、世界の外国為替市場で数量ベースで第3位の流動性供給者であり、市場シェアは7.36%であった。
      • 欧州株式市場での市場シェアは11.5%となった。
      • その他の活動としては、アクイス取引所への出資、
      • シンガポール通貨庁と共同での外国為替「プライシングエンジン」の設立、
      • パリの「EUハブ」の開設などがある。

      GSAキャピタル

      2005 年、ロンドンに拠点を置く GSA キャピタル・パートナーズはヒスコックにより設立された。ヒスコックは、ドイツ銀行のグローバル統計的裁定部門を切り離してGSAキャピタルパートナーズを立ち上げた。2つのファンドで 5 億ドルの運用を開始した。設立時にはドイツ銀行から15人の専門家が同時に退職し、GSAに入社した。2018年、GSA Capital Partnersは90億ポンドの資産を管理している。ちなみにヒスコックはオックスフォード大学で数学を先行した。

      高頻度取引の実態

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      つぎの図は米国株式市場での収益のイメージ図です・

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      Capital Fund Management(CFM)

      Jean-Philippe BouchaudはÉcole Polytechniqueの物理学教授であり、フランス科学アカデミーの会員でもある。

      著書:金融リスクの理論―経済物理からのアプローチ 2003/7/1 J.‐P.ブショー (著), M.ポッター (著), 森谷 博之 (翻訳), 熊谷 善彰 (翻訳), 森平 爽一郎(監訳)

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