投資基礎講座

システムトレードとは

システムトレードとは
参照: bloombarg

お金にまつわるお悩みなら教えて! お金の先生

システムトレード、ストラテジーは詐欺でしょうか?FXのシステムトレードおかしくないですか? システムトレードとは
こちらが見ないような時間では明らかにスプレッドが広がっています。
サラリーマンが見るような時間はイベントがない場合だいたい一定です。(ドル円で390円くらい)
ストラテジーもその気になれば、名前を変えて同時に反対売買できます。実質勝っているのは堂々と発表。競馬の予想屋と同じ。マイナスがひどいストラテジーはひっそりと消されているようですし。
やはりイカサマの類のような気がしますが、どうでしょうか?

ベストアンサーに選ばれた回答

>システムトレード、ストラテジーは詐欺でしょうか?

自分はアルゴリズムトレーダーです。

つまり、システムトレーダーですが、詐欺師ではありません(苦笑)。


>FXのシステムトレードおかしくないですか?

Zule tradeやミラートレーダーや人が作成したEAのことを言われているのでしょうか。 システムトレードとは

まず、知っておいていただきたいのはシステムトレードには2種類あるということです。

1つはルール通りに手動で売買する「アナログのシステムトレード。」もう一つは、プログラミングによって完全自動売買を行う「アルゴリズムトレード」です。EAなどがそうです。 システムトレードとは

Zule tradeやミラートレーダーや各社が提供している自動売買サービスは多くの人にひとくくりにされていますが、実は運用方法がシステムトレードとは限りません。
Zule tradeやミラートレーダーこれらはいわゆる「コピートレードサービスです。運用は人が行っています。システムトレードで運用している人もいますが、裁量で運用している人もいるので、システムトレードとは限りません。また、会社側は彼らに手数料を払わなければならないので、スプレッドは広げざるおえません。

特に大きく広がっている場合があるのは、これらのサービスに限らず、流動性が少ないときや指標時であれば広がります。これは、仲介業者もスリッページのリスクを背負って、仲介しているためです。

>マイナスがひどいストラテジーはひっそりと消されているようですし。

コピートレードの業者にもよりますが、運用者との契約がどうなっているかにも関係しています。
「一定期間、会社の基準を満たせなければ会社側で消す」とか「契約違反の運用の仕方をすれば消す」とか「利益がでなければ運用者にマージンは支払わない」とかいろいろです。 システムトレードとは

取引がないストラテジーは、すでにポジションを最大個数までもっているか、上記の理由によって消されている場合、自主的に消した場合があると思います。

彼らを詐欺師だといちがいに思うのはどうかと思いますが、リスクの高すぎるストラテジーがあることは確かです。具体的なロジックは仲介業者でさえ知ることができないのでブラックボックスです。大金をローレバレッジで運用したいタイプの人には有効な手法も、そうでない人にはハイリスクであるということだってあります(Zule tradeの上位ランク者のシグナルにはそうゆうタイプのものがあるようです)。成績だけを見て、いいストラテジーを見抜くにはいいEAを選ぶのと同じように見分ける目が必要になると思います。それに、最大ドローダウンが大きいものが多いので、これらのシグナルトレードはあくまでサブ的に利用するものであり、運用のメインにすえるのは危険だと思います。
(かと言って裁量がいいのかというと、うまくできる人はごく一部なわけで、多くの人はもっと堅い他の運用商品にお金を分散させることが必要だろうと思います)



>ストラテジーを考えてとなると裁量取引と変わらない気もします。

システムトレードであれば、あくまで統計的にトータル勝てるかどうかなので、負けるときは負けが重なりやすく、買っているときは利益が積もりやすいです。問題は、そのストラテジーが本当に未来においても有効かどうかです。今まで有効だったストラテジーが何かのショックでそれまでの利益を吹き飛ばすところは幾度となく見てきました。大事なのは、以下だと思います。

・使う前にかならず長期的なリスクリワードと勝率を確認し、短期的なそれで大きな下落が見られないか確認する。
・ドローダウンが大きいものは使わない。 システムトレードとは
・ドローダウンしてから、すぐにお金をとりかえせるレベルのストラテジーかをよく考えてから利用する。
・ポジションをいくつも開くストラテジーは、安易に使わない(指標時のナンピンなどで悲惨なことになるのが定番だから)。
・大きな指標時や経済ショックがあったときは、ポジションを決済して、ストラテジーを停止する。
・テスト運用期間での取引回数が数百回単位でないものを利用しない(統計学的な信憑性がわからないから)。
・信用できないストラテジーにお金を預けない。
・週またぎが必要なストラテジーを使わない。使うとすれば、かなりのローレバレッジで使う。

他にもいろいろ大事なことはあるかもしれませんが、思いつく限りでこんなカンジですかね。
いずれにしても、今までハイレバレッジで危険なストラテジーを使って破綻した人を見てきました。いいストラテジーを見分けて安全に運用するためには、自分で有効な手法考え出すくらい知識と技術が必要になると思います。ストラテジーの90%以上はハイリスクなので、安易に使うべきではないと考えています。

逆にいうと残りの10%(あるいはそれ以下)のストラテジーを作っている人たちは良心的な人で、自分のお金を運用している手法をそのままシグナルトレードにも使っているという人もいらっしゃいます。使う場合はくれぐれもお気をつけください。

また、販売されているEAですが、これはまさに詐欺がメインになりますね。ほとんどが一部の相場にカーブフィッテングさせた役に立たないものだったり、中にはウソの成績を堂々と公表している会社もあります。有効なEAを作れるレベルの人が見たとしても、成績そのものがウソだったら詐欺じゃないEAを見抜くのは困難です。ただ、本当に有効なEAを万一手に入れることができれば、コピートレードと違って、ウォークフォワード分析によってパラメータの最適化ができますので、その点は安心できるところです(できないようにしてあるEAもたくさん販売されていますので注意が必要です)。

結論としては、MT4のストラテジーテスターなど手法作成補助ツール有効な手法を作って、デモトレードで長期的にフォワードテストして確認した上でバルサラ破産確率が1%以下で維持できるかを見て、ご自分で取引されるのが一番確実だと思いますよ。
そのころには、上記のストラテジーやEAも大方見分けられるようになりますし。

【FX】システムトレードとは

photo_c-1-1

個人的には4が非常に大きいと考えています。長期間に渡って利益を出し続けているロジックは、なんらかの優位性が働いている可能性が高いのですが、
自動で売買判断をしてくれるということは同じような相場パターンが再びやってきた時に何度でも同じやり方で取引できるということですので、勝ちパターンさえ見つけることができれば将来にわたって同じ手法を機械的に継続できるわけです。手動で取引する場合も、同じやり方を将来に渡って続けることはできなくはないですが、手法を再現するという意味で言えば、システムトレードの方がはるかに簡単です。

システムトレードに対するよくある批判として「自分が思っているのと全然違うトレードを勝手にしてしまう」というのがあります。要は自分が買いたいときに売ってしまう、売りたいときに買ってしまうということです。これは本来自分の予想なんかあてにならないことを見落としていることにより起こる誤りです。そもそもですが、自分の予想があてになるのならば手動取引でずっと勝ち続けられるはずです。FXは世の中の大半の人が負けている現実を考えれば、ごく一部の専門家レベルの知識・スキルを持った人を除けば、自分の予想は全くあてにならないものと認識しておいたほうがいいと思います。FXで勝つためには安易な予想はしてはいけないと思います。

運用イメージはどちらかといえば株に近い

半ほったらかし運用

システムトレードの分類

1,ホスティング型
・システムトレード専用ソフトを自前のPCやサーバにインストールしてトレードする。MT4やcTraderが有名。サーバ費用やソフト購入費などそれなりに費用がかかる。上級者向き。

2,プラットフォーム型 システムトレードとは システムトレードとは
WEB上でトレードに関する設定を行うだけで自動売買ができるサービス。ミラートレーダーが有名。基本的には費用が一切かからない。初心者向き。

タイプホスティング型(MT4,cTrader等)プラットフォーム型(ミラートレーダー等)
メリット・(簡単に言うと、)可能性は無限大。
あらゆる取引手法が実現可能
・かんたんに始められる
・基本的に無料でシステムを使える
デメリット・ある程度知識が必要
・費用がかかる
・工夫しないと勝つのが難しい

どちらが勝ちやすいか

ミラートレーダー検証を始めた理由

1,システム利用料がかなり安い業者がある
別記事で触れますが、FXDDという業者を使うとかなり小さいスプレッドで取引できます。

2,ノウハウがまだまだ出尽くしていない
ミラートレーダーの利用者はそれなりに多く、一時期は世界中で15万人を超えていたそうですが、勝てない人が多いのか利用者は減少しています。ミラートレーダーは勝てないとよく言われます。勝てない人が多い原因の一つとして、ミラートレーダーについて信用の置ける情報発信者がほとんどいないことが挙げられます。まだミラートレーダーの歴史が浅いことも原因の一つでしょう。ミラートレーダーを扱うサイトはそれなりの数はありますが、残念ながら質の高いコンテンツは非常に少ないです。FX業者のサイトもまるで競馬予想を喚起させるような行き当たりばったりの企画ばかりで、投資の本質的なところに触れることがほとんどありませんし、ミラートレーダーを扱った個人サイトも科学的なアプローチをしているサイトはほとんどありません。MT4やcTraderを扱ったサイトではネットで探しただけでも貴重な情報がたくさんてあるのとは対照的です。いい加減な情報があまりにも多く、信用に値する情報が少ないことが勝てる人が少なくなっている要因の一つと考えています。逆に言うと、正しい運用方法で扱っていけばそう負けないんじゃないか、もしかしたら長期的に使えるんじゃないかと考えました。ノウハウがまだ全然出尽くしていないということにかえって可能性を感じました。

バルチック海運指数とは?基本を知って世界経済の動向を先読み

バルチック海運指数

バルチック海運指数①

参照: bloombarg

2022年6月現在の指数は2633となるため、基準値よりも高く、決して悪くない水準ということが分かりますね。前日比や年間のリターン、レンジなども掲載されているので、ぜひ活用してみてください。

バルチック海運指数の注意点

  • 経済活発化とは関係なく上昇するケースがある
  • 1つの材料だけで投資を判断しない

経済活発化とは関係なく上昇するケースがある

バルチック海運指数は、運搬物の増加に伴う経済循環が観測できる一方、原油高によるコストの値上げで上昇するケースもあります。

したがって、指数だけを見て経済活発化と判断するのは、少し危険度が高いことから、必ず上昇した要因を探るようにしましょう。

1つの材料だけで投資を判断しない

バルチック海運指数は、世界経済の動向把握に有用な指標であるものの、やはり1つの材料だけでエントリーを決めるのは危険です。

たとえ海運関連の景気が上向いているとしても、個々の企業決算やテクニカル要因、金融政策といったポイントは必ず押さえるべきであり、総合的に判断しなければなりません。

バルチック海運指数の知名度は決して高くないものの、外航ばら積み船の運賃を通して、経済動向を幅広く見通すことができます。

このeBookは 直近22年分の株価データ を集計して、
・日本株がもっとも上がりやすかった月、下がりやすかった月
・時期折々の上がりやすかったセクター、下がりやすかったセクター

など、実績が豊かな注目セクター・注目銘柄を 全98ページ にわたって細かく解説しています。

西村剛(にしむらつよし)
フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-1グランドチャンピオン大会で+200.4%、2012年+160.1%、2013年157.0%を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。
著書に『株3年生の教科書(総合科学出版)』、『株2年生の教科書(総合科学出版)』、『実戦 空売りトレード(明日香出版社)』

株の失敗で大損しないための3つの方法

【限定公開】日本株がいつ上昇するのかがわかる!? ↓↓↓↓↓ 株価が上がるタイミングを確認する 間もなく無料公開終了しますのでご登録はお早めに! 株式投資は、本業で貯めた資産を活用して、さらに資産…

  • 2020年12月29日
  • 西村 剛(日本証券アナリスト協会検定会員)

板読みトレードテクニック|板読みをマスターしてタイミングを掴め

【限定公開】日本株がいつ上昇するのかがわかる!? ↓↓↓↓↓ 株価が上がるタイミングを確認する 間もなく無料公開終了しますのでご登録はお早めに! 板読みは株式投資の基礎知識 株式投資では、各証券会…

  • 2022年6月20日
  • 西村 剛(日本証券アナリスト協会検定会員)

VIX指数とは?過去の急上昇事例を確認!

【限定公開】日本株がいつ上昇するのかがわかる!? ↓↓↓↓↓ 株価が上がるタイミングを確認する 間もなく無料公開終了しますのでご登録はお早めに! VIX指数とは 株式投資の世界では、様々なシグナル…

  • 2022年6月30日
  • 西村 剛(日本証券アナリスト協会検定会員)

「株の勉強なんて意味ない」と言う前に知っておきたい4つのポイント

【限定公開】日本株がいつ上昇するのかがわかる!? ↓↓↓↓↓ 株価が上がるタイミングを確認する 間もなく無料公開終了しますのでご登録はお早めに! 「株の勉強は意味がない」と決めつけるのは危険 システムトレードとは …

  • 2022年1月24日
  • 西村 剛(日本証券アナリスト協会検定会員)

民事再生法で株はどうなる?100%減資か99%減資かで変わる未来

【限定公開】日本株がいつ上昇するのかがわかる!? ↓↓↓↓↓ 株価が上がるタイミングを確認する 間もなく無料公開終了しますのでご登録はお早めに! 民事再生法で株はどうなる? 株式取引は企業の将…

バルチック海運指数とは?基本を知って世界経済の動向を先読み

バルチック海運指数

バルチック海運指数①

参照: bloombarg

2022年6月現在の指数は2633となるため、基準値よりも高く、決して悪くない水準ということが分かりますね。前日比や年間のリターン、レンジなども掲載されているので、ぜひ活用してみてください。

バルチック海運指数の注意点

  • 経済活発化とは関係なく上昇するケースがある
  • 1つの材料だけで投資を判断しない

経済活発化とは関係なく上昇するケースがある

バルチック海運指数は、運搬物の増加に伴う経済循環が観測できる一方、原油高によるコストの値上げで上昇するケースもあります。

したがって、指数だけを見て経済活発化と判断するのは、少し危険度が高いことから、必ず上昇した要因を探るようにしましょう。

1つの材料だけで投資を判断しない

バルチック海運指数は、世界経済の動向把握に有用な指標であるものの、やはり1つの材料だけでエントリーを決めるのは危険です。

たとえ海運関連の景気が上向いているとしても、個々の企業決算やテクニカル要因、金融政策といったポイントは必ず押さえるべきであり、総合的に判断しなければなりません。

バルチック海運指数の知名度は決して高くないものの、外航ばら積み船の運賃を通して、経済動向を幅広く見通すことができます。

このeBookは 直近22年分の株価データ を集計して、
・日本株がもっとも上がりやすかった月、下がりやすかった月
・時期折々の上がりやすかったセクター、下がりやすかったセクター

など、実績が豊かな注目セクター・注目銘柄を 全98ページ にわたって細かく解説しています。

西村剛(にしむらつよし)
フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-1グランドチャンピオン大会で+200.システムトレードとは 4%、2012年+160.1%、2013年157.0%を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。
著書に『株3年生の教科書(総合科学出版)』、『株2年生の教科書(総合科学出版)』、『実戦 空売りトレード(明日香出版社)』

「時価総額など意味ない」は本当?見るべきポイントをチェック

【限定公開】日本株がいつ上昇するのかがわかる!? ↓↓↓↓↓ 株価が上がるタイミングを確認する 間もなく無料公開終了しますのでご登録はお早めに! 時価総額の意味は投資家の使い方次第で変わる時価総額…

  • 2022年5月2日
  • 西村 剛(日本証券アナリスト協会検定会員)

カップアンドハンドルの利確ポイントとだまし回避の方法

【限定公開】日本株がいつ上昇するのかがわかる!? ↓↓↓↓↓ 株価が上がるタイミングを確認する 間もなく無料公開終了しますのでご登録はお早めに! カップアンドハンドル(カップウィズハンドル)とは …

  • 2022年4月15日
  • 西村 剛(日本証券アナリスト協会検定会員)

株の失敗で大損しないための3つの方法

【限定公開】日本株がいつ上昇するのかがわかる!? ↓↓↓↓↓ 株価が上がるタイミングを確認する 間もなく無料公開終了しますのでご登録はお早めに! 株式投資は、本業で貯めた資産を活用して、さらに資産…

  • 2020年12月29日
  • 西村 剛(日本証券アナリスト協会検定会員)

株サイトのおすすめ6つ【2021】初心者の銘柄選びの助っ人はコレ

【限定公開】日本株がいつ上昇するのかがわかる!? ↓↓↓↓↓ 株価が上がるタイミングを確認する 間もなく無料公開終了しますのでご登録はお早めに! 株式投資における情報の重要性 株取引をしていく上で…

  • 2021年5月7日
  • 西村 剛(日本証券アナリスト協会検定会員)

1Q・2Q・3Q・4Qとはなんの略?企業の決算をチェックせよ

【限定公開】日本株がいつ上昇するのかがわかる!? ↓↓↓↓↓ 株価が上がるタイミングを確認する 間もなく無料公開終了しますのでご登録はお早めに! 決算発表は1度だけじゃない 株式投資では自身が…

バルチック海運指数とは?基本を知って世界経済の動向を先読み

バルチック海運指数

バルチック海運指数①

参照: bloombarg

2022年6月現在の指数は2633となるため、基準値よりも高く、決して悪くない水準ということが分かりますね。前日比や年間のリターン、レンジなども掲載されているので、ぜひ活用してみてください。

バルチック海運指数の注意点

  • 経済活発化とは関係なく上昇するケースがある
  • 1つの材料だけで投資を判断しない

経済活発化とは関係なく上昇するケースがある

バルチック海運指数は、運搬物の増加に伴う経済循環が観測できる一方、原油高によるコストの値上げで上昇するケースもあります。

したがって、指数だけを見て経済活発化と判断するのは、少し危険度が高いことから、必ず上昇した要因を探るようにしましょう。

1つの材料だけで投資を判断しない

バルチック海運指数は、世界経済の動向把握に有用な指標であるものの、やはり1つの材料だけでエントリーを決めるのは危険です。

たとえ海運関連の景気が上向いているとしても、個々の企業決算やテクニカル要因、金融政策といったポイントは必ず押さえるべきであり、総合的に判断しなければなりません。

バルチック海運指数の知名度は決して高くないものの、外航ばら積み船の運賃を通して、経済動向を幅広く見通すことができます。

このeBookは 直近22年分の株価データ を集計して、
・日本株がもっとも上がりやすかった月、下がりやすかった月
・時期折々の上がりやすかったセクター、下がりやすかったセクター

など、実績が豊かな注目セクター・注目銘柄を 全98ページ にわたって細かく解説しています。

西村剛(にしむらつよし)
フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-1グランドチャンピオン大会で+200.4%、2012年+160.1%、2013年157.0%を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。
著書に『株3年生の教科書(総合科学出版)』、『株2年生の教科書(総合科学出版)』、『実戦 空売りトレード(明日香出版社)』

機関投資家の手法とは?大口投資が株価に与える影響とリスク

【限定公開】日本株がいつ上昇するのかがわかる!? ↓↓↓↓↓ 株価が上がるタイミングを確認する 間もなく無料公開終了しますのでご登録はお早めに! 機関投資家の手法が相場の流れを左右する 株式投…

  • 2021年12月2日
  • 西村 剛(日本証券アナリスト協会検定会員)

株の最大レバレッジと追証の危険性|リスクを把握して活用すべし

【限定公開】日本株がいつ上昇するのかがわかる!? ↓↓↓↓↓ 株価が上がるタイミングを確認する 間もなく無料公開終了しますのでご登録はお早めに! レバレッジとはある程度株式投資に慣れてくると、現…

  • 2021年11月12日
  • 西村 剛(日本証券アナリスト協会検定会員)

BNF氏採用の投資手法を学ぶ!

【限定公開】日本株がいつ上昇するのかがわかる!? ↓↓↓↓↓ 株価が上がるタイミングを確認する 間もなく無料公開終了しますのでご登録はお早めに! 個人投資家の頂点 BNF氏とは 今回はBNF氏とい…

  • 2021年5月11日
  • 西村 剛(日本証券アナリスト協会検定会員)

材料株の見つけ方|3つのポイントをチェックして効率的に探す方法

【限定公開】日本株がいつ上昇するのかがわかる!? ↓↓↓↓↓ 株価が上がるタイミングを確認する 間もなく無料公開終了しますのでご登録はお早めに! 材料株の基本を押さえる 株式投資においては短期…

  • 2021年8月6日
  • 西村 剛(日本証券アナリスト協会検定会員)

ネックラインとは?正しいラインの引き方とエントリーポイント

【限定公開】日本株がいつ上昇するのかがわかる!? ↓↓↓↓↓ 株価が上がるタイミングを確認する 間もなく無料公開終了しますのでご登録はお早めに! 株式投資のネックラインとは 株式投資を効率良く運用…

関連記事

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次
閉じる