暗号資産

移動平均線の説明

移動平均線の説明
ブタさん

ダマシ回避のALMA(アルノー移動平均線)2本を組合せたインジケーター

ダマシを回避することに対応し、ALMA(アルノー移動平均線)2本を組合せリボン状に表示するインジケーター「2x alma + ribbon mtf BT」をご紹介します。

それら2つの問題を解決したのがALMA(アルノー移動平均線)で、同じような移動平均線としてハル移動平均線(HMA)があります。

2x alma + ribbon BTの使い方

2x alma + ribbon BTは上位足のトレンド方向に2つのALMA(アルノー移動平均線)がゴールデンクロスもしくは、デッドクロスでエントリーします↓

矢印はサインに従い始値でエントリーしています↓(*すべての画像をクリックすると拡大します。)

ただ、この方法だとレンジの部分で機能しずらくなります↓

長期ALMAの色変わりでエントリー法

別のの方法として上位足のトレンドは無視し、単純に2本の色が揃ったタイミングでのエントリーです↓

それでもレンジ幅が狭くなるとインジケーターに従えば振り回されてしまいます。
どちらの方法も移動平均線の宿命でレンジを回避する必要がありますね。

第1回 「移動平均線」編

「移動平均線」とは、過去の一定期間の終値の「平均値」を計算し、その値をつないだライン(線)のことです。たとえば「5日移動平均」といえば、今日を含んだ過去5日間の終値の平均を算出したものになります。
翌日になると、その日を含む過去5日間の終値の平均を算出します。その次の日、さらにその次の日も同様に算出します。 移動平均線の傾きが上向きなら「上昇トレンド」、下向きなら「下降トレンド」と判断できます。また、現在の価格が移動平均線より上にあれば「上昇トレンド」、下にあるときには「下降トレンド」を示していると読み取ることもできます。

「短期線」「中期線」「長期線」を組み合わせてトレンドをつかむ!

「移動平均線」は、平均する日数に応じて短期線、中期線、長期線に分類して使います。設定期間が短いほど直近の価格により近くなり、逆に、期間が長いほど長期的な流れを示すという性質があります。この性質を利用し、大きく3つの線「短期線」「中期線」「長期線」に分けてそれぞれを組み合わせることでトレンドをつかむ方法です。
平均する価格の数は、確認したいトレンドの期間をもとに営業日ベースで求めます。例えば、中期的な視野で取引する場合は日数単位で価格を計る「日足」を使い、短期を約3週間分の「15日」、中期を約5週間分の「25日」、長期を約15週間分の「75日」などに設定します。また、長期的な視野で取引する場合は週単位で価格を計る「週足」を使い、短期を「13週(約3ヵ月)」、中期で「26週(約半年)」、長期で約1年にあたる「52週」などといった設定をおこないます。このように、それぞれのトレードに合わせて設定を変えて使います。

移動平均の設定方法


[メイン画面]


[ツールバー]

(2)移動平均の設定方法

『MarketSpeed - 環境設定』画面にて、「プロパティ1」のタブを選択してください。
「移動平均」のチェックボックスにてチェックされた移動平均を表示いたします。
分足移動平均、計算日数等の指定は日足1~200日、週足1~100週、月足1~100月(ヵ月)、分足1~150本の範囲で設定してください。

移動平均線で相場の流れを分析!

買いの「ゴールデンクロス」、売りの「デッドクロス」

短期の移動平均線が上昇トレンドで、中・長期の移動平均線を下から上に抜けたときが「ゴールデンクロス」。逆に短期の移動平均線が下降トレンドで、中長期の移動平均線を上から下に抜けたときが「デッドクロス」となります。
ゴールデンクロスが現れると通常相場が「強気」であることをあらわし、一方デッドクロスが現れると通常相場が「弱気」であると判断できます。
ただし、もみ合い相場での「ダマシ」には注意が必要です。
移動平均線は大きなトレンドが出る、いわゆる「大相場に強い」といわれていますが、その一方、特にゴールデンクロスやデッドクロスによる分析の弱点として有名なものに、「もみ合い相場に弱い」ということが挙げられます。「もみ合い相場」には、上昇もしくは下落の大きな流れが存在していませんので、価格が平均値の近くをウロウロと漂いつづけます。移動平均線は過去の平均を計算して算出することから、買いや売りのサインは少し遅れて出てきます。もみあい相場の中では、そのタイムラグによって売りどきなのに「買いサイン」が、買いどきなのに「売りサイン」が出るなどして、反応にズレが生じやすくなります。こうしたシグナルのズレを「ダマシ」と言います。相場の方向性を見誤るものとして、注意が必要です。

ダマシ回避のALMA(アルノー移動平均線)2本を組合せたインジケーター

ダマシを回避することに対応し、ALMA(アルノー移動平均線)2本を組合せリボン状に表示するインジケーター「2x alma + ribbon mtf BT」をご紹介します。

それら2つの問題を解決したのがALMA(アルノー移動平均線)で、同じような移動平均線としてハル移動平均線(HMA)があります。

2x alma + ribbon 移動平均線の説明 BTの使い方

2x alma + ribbon BTは上位足のトレンド方向に2つのALMA(アルノー移動平均線)がゴールデンクロスもしくは、デッドクロスでエントリーします↓

矢印はサインに従い始値でエントリーしています↓(*すべての画像をクリックすると拡大します。)

ただ、この方法だとレンジの部分で機能しずらくなります↓

長期ALMAの色変わりでエントリー法

別のの方法として上位足のトレンドは無視し、単純に2本の色が揃ったタイミングでのエントリーです↓

それでもレンジ幅が狭くなるとインジケーターに従えば振り回されてしまいます。
どちらの方法も移動平均線の宿命でレンジを回避する必要がありますね。

指数平滑移動平均線(EMA)とは?

5日間のデータが、 移動平均線の説明
だったとき、昨日の平均値は、

昨日のSMA=(2,000円+2,000円+2,000円+1,800円+2,200円)÷5
=10,000円÷5= 2,000円

となります。そして本日の終値は2,100円でしたから、改めて計算し直してみると、

本日のSMA=(2,100円+2,000円+2,000円+2,000円+1,800円)÷5
=9,900円÷5= 1,980円

昨日までの平均値2,000円よりも本日の終値2,100円の方が高いにも関わらず、今日の平均値は下降しています!

本日の移動平均値を求めるとき、本日の終値である2,100円を計算に入れるために、この計算式で一番古いデータである5日前の終値は計算から外されてしまっています。
5日前の終値は2,200円。これは本日の終値よりも100円高いのです。

つまり、平均値が上がるか下がるかは 消えていく価格と本日の価格を比較してどちらが高いか安いか で決まります。

これが、チャート分析をする上でダマシにつながってしまうのです。

次に、100日SMAを例に考えてみましょう。
100日SMAでは、100日前の価格と昨日の価格を同じ重要度とみなして算出しています。
しかし本日の価格に与える影響は、昨日の価格の方が100日前の価格よりも圧倒的に大きいはずですよね。それをどの価格も一律に足して割って平均値を出してしまう所にSMAの問題点があるのです。

SMAのこういった問題点を改善して作られたのがEMAです。
EMAでは、昨日までの平均値よりも本日の価格が高いときには必ず本日の平均値が上昇するようにできています。その逆に本日の価格の方が昨日までの平均値よりも安ければ本日の平均値は必ず下落します。
これは、EMAが 直近のデータに比重を置き、求める期間よりも前の平均値も切り捨てることなく計算に加味しているため です。

EMAの計算式

ここで、EMAの計算式を見てみましょう。

EMAでは、それぞれの終値の代わりに 昨日のEMAを使用 します。そして、 本日の価格は比重を重くする為に2倍 します!ここがミソ!

5日EMAを求める場合は昨日のEMAに、求める移動平均線の日数から1を引いた4をかけ、最新の価格を2倍。
昨日までの実際の数値の代わりに昨日のEMAを使うことで、切り捨てるデータが無くなります。そして、最新の価格を2倍したことにより分子のデータが1つ増えているので、 分母にも1を足します

100日EMAを求めるとき、昨日のEMAが仮に1,000円、本日の価格が1,100円だとすると、
昨日までの99個のデータの代わりに昨日のEMAを使うので
1,000円×99=99,000円・・・①
本日の価格を2倍するので、
1,100円×2=2200円・・・②
①+②=101,200円・・・③

SMAとEMAの違い

EMAの方がSMAよりも 底と天井が早く出現 しています。これにより 売買サインが一足早く出る ことにつながります。
そして、過去の値動きを切り捨てることなく、かつ直近の価格に比重を置いて算出しているため、価格の底・天井と移動平均線の底・天井を比べてみても、 SMAよりEMAの方が実際の値動きに忠実 であることがわかります。

EMAは市場で求められている平均値に近い!

移動平均線大循環分析では、移動平均線は「過去N日間の買い方と売り方の平均買値と売値を算出し現在の価格と比較していると」解説しました。それは、ある程度利益を出しているトレーダーは利益確定を、損ならばロスカットを検討するだろうなどと、次に市場に出てくる売買の予測を立てるためです。

ただしそれは、過去に出された注文が決済されずに市場に残っている場合のみ有効です。もう決済されたポジションについてはアクションの起こしようがなく価格変動に影響を与えないため、分析しても意味がないですからね。

ということは100日前にエントリーした投資家の投資行動よりも直近にエントリーした投資家の起こす投資行動の方が価格変動に影響を与えるということです。

SMAは全てのデータを同じ比重で計算しますが、EMAは直近のデータに比重を置いているので、 EMAの方が市場に今残っている注文の平均値に近い ということが分かります。

こちらは10日移動平均を例に挙げたそれぞれの数値の比重のイメージです。

【初心者向け】株価チャート分析の基本について簡単に解説♪

ブタさん

チャート分析のメリット・デメリット

  • 情報の信頼性が高い
  • 相場の動きをリアルタイムで確認することができる
  • チャートを見ることにだけ集中すればOK!
  • 移動平均線の説明
  • 経済に関する知識が0でもOK!

情報の信頼性が高い

チャート分析は、 「過去のデータ」に基づいた指標を見て分析する手法 ですので、 信頼性が高い と言えます。
誰がいつ見ても同じ情報でチャート化されているので、正確な情報として捉えられることができます。

相場の動きをリアルタイムで確認することができる

チャートはリアルタイムで更新し続けられていますので、
相場の動きをリアルタイムで知ることができます!
株価チャートは、情報を得るスピードにタイムラグがありません。
個人投資家全員平等に情報を得ることができるということですね。

チャートを見ることにだけ集中すればOK!

株価の分析方法には、テクニカル分析(チャート分析のこと)ファンダメンタル分析のふたつあります。
ファンダメンタル分析は、 ニュースや決裁書類など、たくさんの情報を見て今後の株価について分析 する必要があります。
ですが、チャート分析であれば、 移動平均線の説明 株価チャートを見るだけで分析が可能 ですので、チャートの見方さえ取得すればそれほど手間はかからないのです♪

経済に関する知識が0でもOK!

また、株価チャートの見方され分かれば、 他の勉強をする必要はほぼありません ので、
経済に関することや、決裁書類の見方など、多くの知識を得る手間も省けます!!

  • 情報が多いので騙されやすい
  • 手法がたくさんあって、実際に使用しないものも多くある
  • 期待値を考慮したトレードは行いづらい

情報が多いので騙されやすい

株価チャートの見方、といっても株価チャートにはたくさんの指標や、機能が備わっています。
自分にとって必要な情報がどれかをキチンと把握しないと情報過多になって、迷う原因となります。
株価チャートを見る上で必要だと思う情報はキチンと整理しておくことが大切です。

手法がたくさんあって、実際に使用しないものも多くある

チャート分析には、手法がたくさんあります。
ですが、実際にはすべてを使用するわけではなく、 自分にあったものを見つける必要があります。
株の初心者の方が、チャート分析について勉強していく中で、自分にあったトレード手法を見つけるのは中々大変なので、そこにたどり着くまでに苦労する可能性があります。

期待値を考慮したトレードは行いづらい

ファンダメンタル分析では、企業の今後の将来性に向けて投資を行うことがほとんどですが、チャート分析ではそういった投資方法は行いづらいです。
チャート分析は過去のデータをもとに集計されたものなので、 今後に将来性に期待して投資を行うことは難しい のです。

チャート分析の基本①トレンド系とオシレーター系について

チャートの画像

ブタさん

チャート分析の方法は無数にありますが
大きく分けて 「トレンド系(順張り)」「オシレーター系(逆張り)」 の二つに分かれます。
ざっくり説明すると、トレンド系は 移動平均線の説明 「株価が上昇しているか下降しているか」 、オシレーター系は 「株価が買われすぎか売られすぎか」 を判断する指標です。
全般的に言えますが、指標は利益を出す為のものではなく、 損失を防ぐため 移動平均線の説明 に使います。

チャート分析の基本②ローソク足について知ろう!

ローソク足がいっぱいある画像

まず、 ローソク足 について説明していきます。
ローソク足は 株価の情報を表した指標のひとつ です。
ローソク足を理解することで、株価に関する情報を沢山得ることができます。

ローソク足が示す4つの情報

ローソク足には、 表示する条件 がいくつかあります。
これは、実際に株価チャートを使用する際に、切り替えできる機能がついています!

ブタさん

ローソク足の図

また、ローソク足からは、4つの値動きを読みとることができます。
一つ一つについて説明していきますね♪ 移動平均線の説明

白いローソク足は 「陽線」 、黒いローソク足は 「陰線」 と呼ばれています。
陽線は、 一日を通して株価が上昇した ということを表していて、 移動平均線の説明
陰線は、 一日を通して株価が下がった ということを表しています。
また、 ローソク足の実体(四角)からはみ出ている線「ヒゲ」 と呼びます。

まず、ローソク足の基礎的な知識は上記の通りです。
ローソク足がどんな情報を示しているかを理解し、
チャート分析に活かしていきましょうね!

チャート分析の基本③移動平均線について

移動平均線の画像

次に、 移動平均線 について説明していきます! 移動平均線の説明
移動平均線とは、 一定期間の株価の終値の平均値をグラフ化したもの です。
トレンド分析の代表的な指標の一つ!

移動平均線の動きを理解することで、株の今後の方向性を予測することができます。
移動平均線が右肩上がりの場合は、 上昇トレンド 。
右肩下がりなら、 下降トレンド と判断します。

ブタさん

移動平均線は、 5日、25日、75日、100日、200日 など、短期から長期まで様々な期間の平均線を確認することができます!

複数の移動平均線の組みあわせて、株価のサインを見抜こう!

複数の移動平均線が重なった部分を 「クロス」 と言います。
複数の期間の移動平均線をクロスを見れば、その株が「買い」なのか、「売り」なのかを見抜くことができます。
今回はその中でも抑えておきたい クロスのサイン2つ をご紹介します!

ゴールデンクロスについて

ゴールデンクロスのイメージイラスト

ゴールデンクロス は、「買い」のサインとされています。
期間の短い線が、期間の長い線を上に突き抜けること を言います。

デットクロスについて

デッドクロスのイメージイラスト

デッドクロス「売り」のサインです。
期間の短い線が、期間の長い線を下に突き抜けること を言います。

移動平均線を利用した投資手法「グランビルの法則」

次に移動平均線を利用した、チャート分析の投資手法のひとつ 「グランビルの法則」 について説明していきます。
「グランビルの法則」は、 株価と移動平均線を組み合わせて売買のサインを読み取る方法 です。
「グランビルの法則」には 8つのサイン がありますので、
こちらを抑えておくと良いでしょう!

ブタさん

チャート分析の基本④RSIについて

RSIのグラフ

次に、チャート分析の基本である、 RSI についてご説明していきます!
RSIは、「Relative Strength 移動平均線の説明 Index(相対力指数)」の略で、 オシレーター分析の代表的な指標 のひとつです。
RSIでは、 一定の期間で株価がどれだけ変動したか を確認することができ、その割合で、株の買われすぎ、売られすぎを判断することができます。

ブタさん

RSIの値で売買のサインを把握しよう!

RSIの値は、 0~100% で表示されます!
値が 0% に近づけば、 「株が売られすぎている」 と判断することができ、今後株価が上がるだろうと予測されます。
値が 100% に近づけば 「株が買われすぎている」 と判断することができ、今後株価が下がるだろうと予測できます。

一般的なRSIの売買の基準について

RSIが 50%以上なら「売り」、50%以下なら「買い」と判断しても問題ありません が、
一般的な投資家の基準3パターン についてご紹介しますので、
こちらも参考にしてみてくださいね!

今回は、チャート分析の基本と、基礎知識について説明しました!
チャート分析には、まだまだ沢山の手法があります。 移動平均線の説明
チャート分析について詳しく学ぶ第一歩として、この記事を読んでいただけると嬉しいです♪

利益に直結したセミナー、受けてみませんか?

実は株に関するほとんどの知識は利益をあげる上で 必要ない ということを知っていますか? 「株で利益をあげる」ことは、 すごくシンプルな法則 で成り立っているんです。 「株を始めてみたいけど、利益をあげられるか心配」 「勉強してもどこから始めて良いかわからない」 「株に詳しい人にいつでも質問できる環境があれば」 そういったお悩みをお持ちの方は是非、弊社の 無料説明会 へお越しください♪ 株で利益を出す上で必要な知識をご説明させていただきます。 いつでも オンライン で参加可能! 現役の講師と少人数体制 でお話ができます。 株に関する疑問などは何度でも質問OK♪ 90分間無料 で株に関するお話ができちゃいます! この機会に「株で利益」を得る方法を学んでみませんか? 少しでも皆様のお役に立てますよう、弊社一同心よりお待ちしております。

関連記事

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次
閉じる